Больше трейдеров - выше эффективность?

[Midas]

Сообщение от Crosh

Ну так и не будут у вас эти еще все время в работе. Вот припустим у вас есть на данный момент 5 ПАММ счетов в портфеле, вы анализируете еще несколько ПАММ счетов, парарельно мониторите свои. На этих выходных роловер по нескольким, вы видите что они просели, и принимаете решение вывести с них прибыль, припусти два вывели с портфеля, на на протяжении недели выбрали для себя 3 ПАММ счета. Ввели в счет имеем 6. На следующей недели история продолжается. и таким образом у вас всегда идет смена ПАММ счетов. Мне кажется что невозможно выбрать 20 счетов которые бы торговали стабильно на протяжении долгого времени. И довольно таки много будет счетов с которых нужно будет выводить средства. Это только кажется что так все легко. Вот у вас сколько счетов в портфеле?

Ну что вы, я больше все же пока теоретик, чем практик, у меня в наборе только 2010 и Прайз. Планирую только расширяться , за счет того, чтоб инвестировать на просадках, но пока более 5 счетов для себя не вижу портфель. Пока для новичка считаю более чем достаточный, но хочу в идеале нарастить до 10 разных продуктов.

[Харламов]

Сообщение от IRON55

Я думал об этом, но смущает то, что увеличивая количество консервативных счетов, вы увеличиваете вероятность просадки хотя бы по одному из них. И эта просадка перекроет всю прибыль по остальным. А вот зачем добавлять там, где идетпросадка, я не понимаю. Поясните, пожалуйста. Можно ведь потерять еще больше.

Одна не перекроет прибыль оставшихся 9 памм счетов , равно как 4 просевших памма не перекроют своими убытками оставшиеся 6 памм счетов , это простая математика . Да общая прибыльность упадет , зато у вас будет возможность постоянно и стабильно инвестировать и иметь всегда прибыль .

[IRON55]

Сообщение от Харламов

Одна не перекроет прибыль оставшихся 9 памм счетов , равно как 4 просевших памма не перекроют своими убытками оставшиеся 6 памм счетов , это простая математика . Да общая прибыльность упадет , зато у вас будет возможность постоянно и стабильно инвестировать и иметь всегда прибыль .

Ну простой пример: инвестируем по 100 баксов в 10 консервативных счетов, средняя доходность 3%, закладываем просадку 20%. Итого мы получим только 7 баксов прибыли. Согласитесь, очень слабый результат для 1000 долларов инвестиций. А вероятность, что просядет не один счет, а хотя бы 2-3 достаточно высокая.

[Niagara]

Получается, что имеет место закономерность "ниже вероятность просадки - ниже прибыль - меньше счетов" и, соответственно, "выше вероятность просадки - выше прибыль - больше счетов". Если перефразировать, то для консервативного инвестирования много счетов не надо, а для агрессивного - надо.

[Midas]

Сообщение от IRON55

Я думал об этом, но смущает то, что увеличивая количество консервативных счетов, вы увеличиваете вероятность просадки хотя бы по одному из них. И эта просадка перекроет всю прибыль по остальным. А вот зачем добавлять там, где идетпросадка, я не понимаю. Поясните, пожалуйста. Можно ведь потерять еще больше.

В консервативном счете редко бывает просадка 2 периода подряд. Потому и добавляются поле одной просадки , чтоб по выходу ПАММ из просадки заьрать прибыль с добавочной инвестиции. Добавляют , чтоб не терять пока другие будут зарабатывать. Если у вас консервативный портфель из 10 счетов, просадка одного никак не повлияет на ситуацию в портфеле, у вас будет прибыль, только не большая.

[martinish]

Сообщение от Midas

В консервативном счете редко бывает просадка 2 периода подряд. Потому и добавляются поле одной просадки , чтоб по выходу ПАММ из просадки заьрать прибыль с добавочной инвестиции. Добавляют , чтоб не терять пока другие будут зарабатывать. Если у вас консервативный портфель из 10 счетов, просадка одного никак не повлияет на ситуацию в портфеле, у вас будет прибыль, только не большая.

Если к примеру половина из этого десятка управляющих торгует исключительно валютными парами и скорее всего самыми основными, то в случае резкой смены рынка и просадки могут возникнуть у нескольких счетов. По настоящему эффективность дает увеличение счетов в портфеле, когда паммы различаются именно по тому какими инструментами они торгуют.

[Niagara]

Получается, что крайне плохо потерпеть просадку при инвестировании в консервативный счет. Но если вы видите, что топовый консервативный счет ушел в просадку, то можно этим воспользоваться, потому что просадка такого счета два периода подряд практически исключена. Поэтому постоянно сидеть на консервативных счетах не обязательно, можно инвестировать в 2-3 счета именно в момент просадки.

[Фор]

Помимо консервативных счетов, есть ведь умеренные, балансовые памм-счета. Для меня было бы интересным инвестировать на половину в балансовые счета. Это вместо того, чтобы инвестировать в восемь консерваторов и в два агрессивных. Это у меня два варианта получения не слишком консервативной прибыли.

[geg66geg]

Сообщение от martinish

Если к примеру половина из этого десятка управляющих торгует исключительно валютными парами и скорее всего самыми основными, то в случае резкой смены рынка и просадки могут возникнуть у нескольких счетов. По настоящему эффективность дает увеличение счетов в портфеле, когда паммы различаются именно по тому какими инструментами они торгуют.

Ну рынок так устроен что по любому все пары более менее взаимосвязанны и поэтому могут пойти в ненужную сторону одновременно.Лучше всего использовать памм счета которые торгуют разными системами и методами торговли,если конечно это можно узнать у управляющего.Такая диверсификация наиболее успешно обезопасит средства инвестора.

[Dele]

Сообщение от geg66geg

Ну рынок так устроен что по любому все пары более менее взаимосвязанны и поэтому могут пойти в ненужную сторону одновременно.Лучше всего использовать памм счета которые торгуют разными системами и методами торговли,если конечно это можно узнать у управляющего.Такая диверсификация наиболее успешно обезопасит средства инвестора.

Вы абсолютно правы, есть очень много коррелирующих пар, идущих в одну сторону. Так и менее взаимосвязанных, отчасти это может фактор для формирования своего портфеля. Т.е. выделить понавившихся управов и понять какие у них основыне пары. Правда сразу появляется 2 минуса. 1 далеко не всегда можно понять какие пары основные.2зачастую многие трейдеры торгую только основные пары:eur/usd,gbp/usd,xau,jpy и не получиться сильная диверсификация.