Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[ameli]

Сообщение от sairis123

Я вот недавно отказался от идеи разделять свой рабочий лот на несколько более мелких, то есть выстраивал пирамиду небольшую. Итог печальный, прибыль выходила намного меньше, так и отказался от этой идеи, хотя изначально на истории мне все понравилось.

По вашему описанию получается, что вы закрывали сделку частями. Действительно в таком случае прибыль будет меньше прогнозируемой. Я таким образом, закрываю таким образом часть сделки, чтобы полученная прибыль по закрытому лот была ровна стоп лосу и после этого сделка переноситься в без убыток. Так мани менеджмент торгуется в соотношении прибыль убыток 1.5; 2к 1, в зависимости от профита.

[Demonfel]

Для того, чтобы правильно оценить насколько торговая система эффективна, нужно, чтобы по ней открылось достаточное количество сделок или прошло в торговле достаточное количество времени. Сказать точные данные невозможно, всё зависит от системы. Также немаловажным фактором является просадка, которая показывает запас депозита в экстренных ситуациях.

[Honey]

Самым главное в оценке эффективности тс является прибыль за конкретный промежуток времени. Затем учитывается количество сделок и величина просадки за это же время. На основании этих данных делается вывод о торговой системе. Но здесь надо не забывать учитывать еще и спред, он сильно может влиять на прибыльность системы.

[ameli]

При оценке эффективности торговой стратегии, часто не учитываются проскальзывания, при торговле отложенными ордерами. Для торговых стратегий, что используются на высоких тайм фреймах, где прибыль в пунктах высокая- это большой роли не играет. А вот на низких тайм фреймах проскальзывание часто отнимает большую часть предполагаемой прибыли.

[Honey]

Сообщение от ameli

При оценке эффективности торговой стратегии, часто не учитываются проскальзывания, при торговле отложенными ордерами. Для торговых стратегий, что используются на высоких тайм фреймах, где прибыль в пунктах высокая- это большой роли не играет. А вот на низких тайм фреймах проскальзывание часто отнимает большую часть предполагаемой прибыли.

Да уж. А бывают значительные проскальзывания. Поэтому и надо переходить на средне срочную торговлю. Там оценка эффективности тс будет более точная. Но я всегда беру в расчет не количество прибыльных сделок, а полученную прибыль и время. Тогда получается, что еще и своп надо брать тоже.

[ameli]

Сообщение от Honey

Да уж. А бывают значительные проскальзывания. Поэтому и надо переходить на средне срочную торговлю. Там оценка эффективности тс будет более точная. Но я всегда беру в расчет не количество прибыльных сделок, а полученную прибыль и время. Тогда получается, что еще и своп надо брать тоже.

Из-за того, что своп, спред и проскальзывания отнимают значительную часть прибыли, и отказалась от торговли на низких тайм фреймах. Конечно своп — это особенность торгового счета он может и не взыматься. Пробовала было посчитать эффективность стратегии по коэффициентам из фондового рынка, но ничего не прилучилось.

[Honey]

Сообщение от ameli

Из-за того, что своп, спред и проскальзывания отнимают значительную часть прибыли, и отказалась от торговли на низких тайм фреймах. Конечно своп — это особенность торгового счета он может и не взыматься. Пробовала было посчитать эффективность стратегии по коэффициентам из фондового рынка, но ничего не прилучилось.

Я когда считаю эффективность своей тс, стараюсь все учитывать. И все плюсы и все минусы. Особенно спрэд и своп. Кажется, что это не так важно, а на самом деле у меня есть торговый счет с возвратом 50% спрэда и это сильно влияет на доходность, особенно для торговли внутри дня.

[ameli]

При оптимизации торговой стратегии хорошо помогает использование детализированного отчета в МТ4. Так можно сравнить графики роста депозита до оптимизации, в тестовом и тренировочном периодах. У меня никогда период подбора оптимальных настроек (тестовый) хуже, чем до оптимизации, но во время тренировки все налаживается.

[Honey]

Для оптимизации торговой системы важно подбирать такие параметры как тайм фрейм, количество прибыльных сделок и сама прибыль. Иногда количество сделок растет, а прибыль при этом начинает падать. Поэтому я и перешла на торговлю внутри дня. Пусть сделок будет и больше, зато и прибыль тоже.

[Demonfel]

Сообщение от ameli

При оценке эффективности торговой стратегии, часто не учитываются проскальзывания, при торговле отложенными ордерами. Для торговых стратегий, что используются на высоких тайм фреймах, где прибыль в пунктах высокая- это большой роли не играет. А вот на низких тайм фреймах проскальзывание часто отнимает большую часть предполагаемой прибыли.

Может быть и так, хотя лично я не замечал часто сильного проскальзывания, хотя использую одну стратегию с отложенными ордерами. Да и с другой стороны всегда лучше использовать более старший таймфрейм, это даст более стабильную прибыль и меньший процент убыточных сделок. Другой вопрос, что сделок будет меньше.