Безопасный уровень просадки

[zeher]

Сообщение от Midas

Согласен. Есть стратегия где должная быть просадка до определенного уровня и все. Значит стоп именно там и должен стоять, тогда этот управляющий и будет считаться безопасным. но вы правильно подметили, что работают люди и инвестор точно не знает всегда ли стоп ставить трейдер, поэтому просадка в любой момент может вырости до нестандартных размеров.

Дело в том что говоря об уровне просадки 20% я имел в виду что она получена серией убыточных сделок. ну вот идет такая полоса у трейдера когда убытки идут один за другим, обычно она проходит. Но если такая просадка получена по одной сделке и тем более потому что трейдер не поставил стоп, а сидит и ждет, то к такому управляющему я даже близко инвесторам подходить не советую.

[horster]

Сообщение от zeher

Дело в том что говоря об уровне просадки 20% я имел в виду что она получена серией убыточных сделок. ну вот идет такая полоса у трейдера когда убытки идут один за другим, обычно она проходит. Но если такая просадка получена по одной сделке и тем более потому что трейдер не поставил стоп, а сидит и ждет, то к такому управляющему я даже близко инвесторам подходить не советую.

Серия убыточных сделок может быть перекрыта одной прибыльной. Но не об этом речь. Нужно рассматривать уровни просадки в целом. Как часто они происходят, какой риск на одну сделку присутствует, если есть такая возможность просмотра. Но в общем, 20% - это терпимая для многих и допускаемая просадка. Хотя всё зависит от инвестируемой суммы. Если он с 4-5 нулями, то возможно и 20% - это много, критично. А кто-то готов и 50: пересидеть ради 10% прибыли. Так что, наверняка утверждать, что именно этот уровень просадки является безопасным, нельзя. Но выделить для себя критичный уровень нужно обязательно.

[iSergio]

Сообщение от alex0721

Да все вы горите правильно, но проблема в том что большинство счетов имеют просадки 20% и более и мы вынуждены работать с такими счетами так как нет достойной альтернативы им на данный момент. Просто нужно понимать что просадка в 20% говорит о том что управляющий создает довольно большую нагрузку на капитал и не важно как его называть консерватором или умеренным.

Действительно, от того, как называется управляющий, зависит не так уж и много. И даже прибыльность сама по себе не столь важна. А вот средний уровень просадок лично для меня имеет гораздо большее значение. И что интересно, так это то. что мне сложно однозначно сказать, что лучше - нечастые и неглубокие просадки или пусть большая, но редкая. Наверное, всё-таки предпочёл бы первый вариант., потому, что просадка в 40 - 50% как-то напрягает.

[Vlados25]

Сообщение от horster

Серия убыточных сделок может быть перекрыта одной прибыльной. Но не об этом речь. Нужно рассматривать уровни просадки в целом. Как часто они происходят, какой риск на одну сделку присутствует, если есть такая возможность просмотра. Но в общем, 20% - это терпимая для многих и допускаемая просадка. Хотя всё зависит от инвестируемой суммы. Если он с 4-5 нулями, то возможно и 20% - это много, критично. А кто-то готов и 50: пересидеть ради 10% прибыли. Так что, наверняка утверждать, что именно этот уровень просадки является безопасным, нельзя. Но выделить для себя критичный уровень нужно обязательно.

Я считаю что есть такое понятие как допустимый уровень просадки и не безопасный. К примеру для одного инвестора просадка в 20% будет слишком много, а для другого и 50% вполне нормально. Но для любого инвестора ровно как и для управляющего максимальная безопасная просадка это 50%. Все что выше это уже первые сигналы о том что с такими темпами управляющий может дойти до закрытия памм счета.

[horster]

Сообщение от Vlados25

Я считаю что есть такое понятие как допустимый уровень просадки и не безопасный. К примеру для одного инвестора просадка в 20% будет слишком много, а для другого и 50% вполне нормально. Но для любого инвестора ровно как и для управляющего максимальная безопасная просадка это 50%. Все что выше это уже первые сигналы о том что с такими темпами управляющий может дойти до закрытия памм счета.

Любой инвестор, независимо от размера капитала, должен понимать, что просадка - это его убытки. И чем она больше, тем труднее её вернуть, отработать. Поэтому не безопасный, а допустимый уровень должен быть оправдан, прежде всего. Чтобы не вышло так, что понадеялся на лучшее, что просадка временная, а она ещё глубже становится. А это время, плюс нервы. Так что, максимум должен быть, либо средний допустимый уровень. Примерно 10-20% вполне оправданным считаю. Всё, что выше, уже опасно.

[ataman]

Сообщение от horster

Серия убыточных сделок может быть перекрыта одной прибыльной. Но не об этом речь. Нужно рассматривать уровни просадки в целом. Как часто они происходят, какой риск на одну сделку присутствует, если есть такая возможность просмотра. Но в общем, 20% - это терпимая для многих и допускаемая просадка. Хотя всё зависит от инвестируемой суммы. Если он с 4-5 нулями, то возможно и 20% - это много, критично. А кто-то готов и 50: пересидеть ради 10% прибыли. Так что, наверняка утверждать, что именно этот уровень просадки является безопасным, нельзя. Но выделить для себя критичный уровень нужно обязательно.

15%-20% это как раз тот популярный уровень просадок, с которым сталкиваются большинство счетов. У некоторых, конечно, максимальная просадка бывает и выше по не осторожности, это очень портит привлекательность счета. Однако безопасный уровень той плановой просадки находится на уровне 15% для консервативных и умеренных счетов, хотя по одной просадке не скажешь - нужно смотреть всю историю.

[AlexStorm]

Сообщение от Vlados25

Я считаю что есть такое понятие как допустимый уровень просадки и не безопасный. К примеру для одного инвестора просадка в 20% будет слишком много, а для другого и 50% вполне нормально. Но для любого инвестора ровно как и для управляющего максимальная безопасная просадка это 50%. Все что выше это уже первые сигналы о том что с такими темпами управляющий может дойти до закрытия памм счета.

Безопасные уровни просадок для разных типов счетов могут отличаться - 50% - это допустимая просадка для умеренных счетов скорее всего - для консерваторов такая просадка отрицательно повлияет на КИ - что не безосновательно - думаю что для консерваторов она не должна превышать 30% т.к. в основном они показывают среднюю доходность в 10% - если брать общие параметры счета (портфеля).

[Vlados25]

Сообщение от horster

Любой инвестор, независимо от размера капитала, должен понимать, что просадка - это его убытки. И чем она больше, тем труднее её вернуть, отработать. Поэтому не безопасный, а допустимый уровень должен быть оправдан, прежде всего. Чтобы не вышло так, что понадеялся на лучшее, что просадка временная, а она ещё глубже становится. А это время, плюс нервы. Так что, максимум должен быть, либо средний допустимый уровень. Примерно 10-20% вполне оправданным считаю. Всё, что выше, уже опасно.

Все зависит от прибыли. Если инвестора зарабатывает 15% прибыли в неделю то допустимая просадка для него будет не 10% а процентов 30-40. Мы же говорим о другом - какую просадку можно назвать не допустимой а безопасной. Как по мне это та просадка которую управляющий сможет отработать и не важно за какой срок. Она может быть достаточно большой, главное что бы не стала причиной закрытия памм счета.

[horster]

Сообщение от Vlados25

Все зависит от прибыли. Если инвестора зарабатывает 15% прибыли в неделю то допустимая просадка для него будет не 10% а процентов 30-40. Мы же говорим о другом - какую просадку можно назвать не допустимой а безопасной. Как по мне это та просадка которую управляющий сможет отработать и не важно за какой срок. Она может быть достаточно большой, главное что бы не стала причиной закрытия памм счета.

При таком проценте доходности такая просадка ещё уместна. Но следует учитывать её допуск. Сколько по времени она происходит, как часто или в момент. Это важно, потому что если памм находится долго в просадке и когда-то из неё выходит, то это не есть хороший пример для инвестиций. А если она не только максимальная, но была допущена единожды за весь торговый период, то с таким паммом можно работать. Плюс чтобы всегда в плюс выходил. Но в общем, считаю более рациональным использовать до 20% просадки юля оптимальной безопасности.

[alex0721]

Сообщение от horster

Для инвестора всегда должна быть допустимая граница, при достижении которой должны приниматься соответствующие меры. Т.е. если просадка вышла за границу дозволенного, её нужно вовремя пресекать. Для управа - это стоп; для инвестора - это досрочный вывод средств. Это чтобы дальше не происходило повышение убытков. Если инвестор соглашается на 20% и для него это предел, значит такие паммы и нужно искать, независимо от их категорий.

Досрочный вывод средств это значит еще потери на штраф и тут стоит подумать, стоит так поступать или нет. Единственно что можно в таком случае сделать это дождаться окончания торгового периода, выйти из данного счета и в ближайшее время не работать с ним чтобы понять что происходит. То есть это в случае если управляющий допустил просадку которой никогда раньше не допускал.