Безопасный уровень просадки

[Vladislav Melnikoff]

[font='Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif][background=rgb(255, 255, 255)]

Сообщение от Александр Грин

Нормально отношусь. Уверен, что в инвестициях, как и в самостоятельной торговле, важна даже не стратегия, а дисциплина в соблюдении ее правил. Я уже писал здесь где-то, что классическую стратегию инвестирования на просадках, не использую. Данные о самих просадках принимаю во внимание при анализе счета, пытаясь предугадать алгоритм их возникновения. Для анализа по входу в основном использую помесячную доходность. На недельки и посделочно смотрю для понимания общей картины: например, убыток был получен с одной сделки или череда неудачных входов была. Посделочную историю смотрю в основном для получение информации о стратегии управа (частота открытия сделок, их объем, максимальный убыток, который допускает трейдер по одной сделке и т. д.) На просадках не вхожу. Ищу счета, где убытки были в недалеком прошлом, а история доходности счета показывает, что периоды между убытками были длительными. Например, управ на всей истории счета никогда не допускал просадок чаще, чем в 7-8 месяцев. Мой идеальный вход на втором месяце такого периода. Управляющие в портфеле в основном консерваторы и умеренные. И 5% конечно же не однозначный сигнал к выходу из ПАММа. Но при этом результате анализирую его и начинаю планировать выход.) Вот это вкратце...

Спасибо за обстоятельный ответ. правда не совсем понял почему идеальным для входа именно второй месяц. Но в общем логика понятна. Переведя на язык трейдера можно сказать что вы ищите начало импульса и входите на его продолжение.[/background][/font]

Сообщение от Laborant

Как можно вообще доверять свои деньги таким молодым ПАММ управляющим , которые еще слишком мало работают в этой сфере . Нужно подождать минимум год и посмотрев на все просадки , проанализировав их , возможно инвестировать , если уровень просадок не выходил за безопасный .

Так человек и ответил, что работает с консерваторами в основном. А где вы видели консерватора с периодом меньше полугода, года.

[Andron1993]

Сообщение от hachiroku88

На мой взгляд, так же стоит учитывать размер штрафа за досрочный вывод, если вы пользуетесь такой функцией. Я выберу управляющего с штрафом за досрочный вывод 50% и средней просадкой в -30%, чем управляющего, имеющего штраф за вывод в 90%, и средней зафиксированной просадкой в 20-25%. Но это только для тех инвесторов, кто периодически мониторит свой портфель и успевает досрочно выводить.

Да средняя просадка в 30 для кого то нормальная , ну не всех касается она. Для меня она являеться достаточно большой и на такие риски не пойду. Как молодой работают с 10% просадки ну может достигает 15%

[Brainsdonor]

Сообщение от Моряк

Ну конечно, определив у себя безопасный уровень просадки, его никогда нельзя будет превышать, иначе это зачастится и будет только много проблем. Не советовал бы в консервативных счетах превышать просадку в 10 процентов, так как более инвестор будет нести большие убытки.

Что-то не совсем понятно как от инвестора заивисит глубина просадки, кроме как просто подбрать портфель и наблюдать + на индексах поиграть со стопами, а так каждый может просесть управляющий и это от инвестора никак не зависит, так как он пассивный участник при торговле. А так конечно 10% это рабочая просадка, но надо ещё смотреть на прибыли управа

[imported_igor0034]

Сообщение от Brainsdonor

Что-то не совсем понятно как от инвестора заивисит глубина просадки, кроме как просто подбрать портфель и наблюдать + на индексах поиграть со стопами, а так каждый может просесть управляющий и это от инвестора никак не зависит, так как он пассивный участник при торговле. А так конечно 10% это рабочая просадка, но надо ещё смотреть на прибыли управа

Поэтому и стоит этому уделить большое внимание. Нужно не жалеть своего времени и искать управляющего, который умеет вовремя остановиться при просадке и постоянно придерживается этого правила. Тогда у этого управляющего будет много инвесторов. И если управляющий не превышает просадки 10 процентов в консервативных счетах, то ему можно смело инвестировать.

[Bazarchik]

Сообщение от igor0034

Поэтому и стоит этому уделить большое внимание. Нужно не жалеть своего времени и искать управляющего, который умеет вовремя остановиться при просадке и постоянно придерживается этого правила. Тогда у этого управляющего будет много инвесторов. И если управляющий не превышает просадки 10 процентов в консервативных счетах, то ему можно смело инвестировать.

вы правы выбору управляющего нужно уделять большое внимание и нельзя подходить к этому процессу не серьезно иначе можно поплатиться и потерять свои деньги.И не только сам уровень просадки играет определяющую роль еще и количество просадок и тот как управляющий выходит с них если все эти компоненты в норме то можно смело ему доверяться.

[Redbird]

Сообщение от Bazarchik

если все эти компоненты в норме то можно смело ему доверяться.

Этого будет не достаточно для определения того на сколько актуально инвестировать в этого управляющего. Еще важную очень роль играет время существования проекта, то есть если он достаточно молодой то какой смысл смело в него инвестировать когда в такой ситуации необходимо хорошенько подумать по этому поводу.

Думаю что безопасный уровень просадки зависеть будет в первую очередь от метода работы управляющего. Если он консерватор но просел уже как на 30 процентов, то это уже повод задуматься стоит ли еще оставлять в ПАММ проекте этого управляющего свои деньги?

[Kickstart]

Кроме глубины просадки как таковой, очень важным показателем является и частота этих самых просадок. Даже если управляющий допускает небольшие просадки до 5-10%, но их частота достаточно высока, то стоит задуматься о его доле или работать с таким ПАММ краткосрочно.

А вот интересно, какой подход вы бы посоветовали применить с управляющим у которого была достаточно глубокая просадка, но затем он продолжительный период стал показывать постоянную плюсовую доходность. Как относится к такому управляющему и какую стратегию лучше применять?

Для примера предлагаю посмотреть историю 5000242 - вот 2013 год у него был аховый по уровню и количеству просадок, а в этом году он достаточно хорошо себя показал.

[WarnerDC]

Сообщение от Kickstart

Для примера предлагаю посмотреть историю 5000242 - вот 2013 год у него был аховый по уровню и количеству просадок, а в этом году он достаточно хорошо себя показал.

Хороший пример с нетипичным агрессором, который раньше допускал агрессивные просадки, а теперь - редкие и консервативные в пределах 10% (только дин раз было в районе 20% - летом). Это отличительный пример, не то что Валекс или Отмар или даже скальпер, которые мастера дико просесть. Но! история имеет свойство повторяться, поэтому я бы не стал возводить 5000242-го в культ агрессора с безопасной просадкой, как бы стал это делать с Фетисовым или БПМ.

[MsWik]

Сообщение от Kickstart

Кроме глубины просадки как таковой, очень важным показателем является и частота этих самых просадок. Даже если управляющий допускает небольшие просадки до 5-10%, но их частота достаточно высока, то стоит задуматься о его доле или работать с таким ПАММ краткосрочно.

А вот интересно, какой подход вы бы посоветовали применить с управляющим у которого была достаточно глубокая просадка, но затем он продолжительный период стал показывать постоянную плюсовую доходность. Как относится к такому управляющему и какую стратегию лучше применять?

Для примера предлагаю посмотреть историю 5000242 - вот 2013 год у него был аховый по уровню и количеству просадок, а в этом году он достаточно хорошо себя показал.

Считать инвестиции в него очень рискованными, инвестировать можно но в случае если просадка превысит некий рубеж необходимо будет выводить сразу прибыль. То есть не рассматривать такие счета как долго срочный инструмент инвестирования и выбирать по возможности тот счет где торговый период будет меньше. Я бы так делал.

[Bazarchik]

Сообщение от Redbird

Этого будет не достаточно для определения того на сколько актуально инвестировать в этого управляющего. Еще важную очень роль играет время существования проекта, то есть если он достаточно молодой то какой смысл смело в него инвестировать когда в такой ситуации необходимо хорошенько подумать по этому поводу.

Думаю что безопасный уровень просадки зависеть будет в первую очередь от метода работы управляющего. Если он консерватор но просел уже как на 30 процентов, то это уже повод задуматься стоит ли еще оставлять в ПАММ проекте этого управляющего свои деньги?

Ну я имел ввиду именно его профессиональные характеристики.Проверить историю того как давно управляющий на рынке конечно надо,но это уже больше относиться к безопасности и предотвращении не торговых рисков,а не к уровню просадки,хотя это безусловно важный момент.