Безопасный уровень просадки

[Pro100Trader]

Сообщение от 175a

Безопасный уровень просадки, для памм счетов % с 30, думаю. Смотря на паммы видишь, что практически у всех относительная просадки идет с 35-50%, а максимальная 45 и выше, При том, что торговля идет практически пассивно в прибыль. 1-2 раза бывает закрыт месяц в минус и то не большой.

Потерять треть своих средств - не считаю. что такой уровень просадки можно признать приемлемым. В любом случае нужно оценивать просадку не только по отдельному инструменту или отдельному счету, а комплексно. Именно такая статистика может дать более объективную картину.

[Panasich]

Сообщение от MsWik

Понимаете так должно быть в идеале - если рассматривать торговлю как какое то идеальное состояние - то да. Но все мы люди, какие снаряды в головах мы не знаем, и если счет выходит за свои рамки, не важно по эквити или по просадке - то стоит делать ноги, другое дело что часто штраф за досрочный вывод очень большой и инвестору просто приходиться ждать окончания ТП.

Конечно понимаю что в реальности ситуация далека от идеала. Потому исходя из того что, все мы люди, нужно договариваться. Большинство управляющих при уходе эквити в долгую просадку начинают жахать большими лотами, чтоб выйти из просадки, вместо того чтобы четко придерживаться той же системы, или менять ее полностью. А вот штраф за досрочный вывод, это нормально. Это гарантия когда управляющий в рынке, инвесторы не разбежаться. У моего знакомого управляющего договор с инвесторами вне системы ПАММов. Он рискует инвесторским и своим капиталом, торгует золотом долгосрочные позиции. Когда счет ушел в просадку из-за сильного падения, инвесторы начали выводить капитал. В итоге чуть на маржин-колл не нарвался. Вот получается незадача, пока он 2 года демонстрировал прибыль, они с ним и радовались, а как ситуация изменилась, так начали драпать. Управляющий сейчас сам в убытках и переосмысливает свою торговлю.

Сообщение от Redbook

Чтобы инвесторы досрочно не выводили свои инвестиции, при которых счет уходил в маржин колл нужно, чтобы выполнялось два условия - у управляющего трейдера был большой КУ, т.е. занимал процент сравнимый с капиталом инвесторов, и небольшие просадки, даже при форс-мажорах на рынке. Думаю, что выполнение даже хотя бы одного условия вряд ли приведет счет к маржинколу, два - это как бы в идеале.

Эта формула справедлива, если сотрудничает один инвестор и один управляющий. Но если инвесторов много и управляющий держит половину капитала, то возникает логичный вопрос: Зачем управляющему инвесторы? Пока просадки нет и торговля прибыльная, он делится прибылью с инвесторами. С таким успехом можно торговать своим капиталом, уменьшив лот и избавится от головняка с инвесторами. Форс-мажор, на то и форс-мажор, это когда ситуация нестандартная. Всякое может быть.

Сообщение от tigerguws

Конечно дисциплина управляющего прежде всего, так торгуя без стоп-ордеров счёт может быть слит под чистую и никакие стратегии не оправдывают его такого поведения. Репутация управляющего - самое дорогое, что у него может быть, иначе ничего кроме как торговать самому на свои же средства ему не светит. Поэтому просадка она конечно имеет место быть, но если уж декларируешь определённый её уровень, то его обязательно нужно выдерживать.

Не забывайте, хороший управляющий по совместительству и хороший трейдер. У хорошего трейдера всегда есть ограничение убытков. Даже если он не ставит стоп-лосс, то в голове он у него должен быть, обязательно. Ограничение убытков должно быть всегда!

[VipMan]

Сообщение от nomatter

что то вы проценты слишком высоко задрали мне кажется. Если же у вас будут такие безопасные просадки тогда у вас даже прибыли не будут. Будете все время только отбивать такой уровень бешеные просадки. Так что оптимальный уровень это до 15% и не более ведь дальше уже начинаются глубоки просадки которые не желательны.

Действительно что то 30% это ух как много, ну и 15% тоже нормально, вообще для меня безопасная просадка это около 5-10%, а прежде чем вкладывать средства, тщательно просматриваю статистику трейдера, и анализирую его потери прибыли за прошлый месяц. Самое главное выбрать опытного трейдера, и тогда процент просадки будет меньше.

[Кекс]

Сообщение от Pro100Trader

Потерять треть своих средств - не считаю. что такой уровень просадки можно признать приемлемым. В любом случае нужно оценивать просадку не только по отдельному инструменту или отдельному счету, а комплексно. Именно такая статистика может дать более объективную картину.

Возможно ваш собеседник имел ввиду агрессоров, но даже у таких трейдеров бывает не доходит просадка до 30%, если конечно трейдер имеет опыт в торговле, а не начинающий. А если же имелось ввиду про консервативного управляющего, то этот трейдер, уже показал, что он не соблюдает никаких правил торговли, и прожигает деньги инвесторов.

[Devituvius]

Сообщение от Кекс

Возможно ваш собеседник имел ввиду агрессоров, но даже у таких трейдеров бывает не доходит просадка до 30%, если конечно трейдер имеет опыт в торговле, а не начинающий. А если же имелось ввиду про консервативного управляющего, то этот трейдер, уже показал, что он не соблюдает никаких правил торговли, и прожигает деньги инвесторов.

Просадка в 30% и правда опасна, это уже скорее слив на носу, нежели выход из подобной просадки. Однако, многие предпочитают доверие трейдеру, а не статистику и продолжают инвестировать, делать доливки и реинвестировать средства в этот счет. Чаще всего, трейдер сливается после критической отметки в 50%, однако иногда интуиция и везение помогает инвестору заработать много денег в таких ситуациях.

[Mihalina]

Сообщение от Кекс

Возможно ваш собеседник имел ввиду агрессоров, но даже у таких трейдеров бывает не доходит просадка до 30%, если конечно трейдер имеет опыт в торговле, а не начинающий. А если же имелось ввиду про консервативного управляющего, то этот трейдер, уже показал, что он не соблюдает никаких правил торговли, и прожигает деньги инвесторов.

Я даже скажу больше,у большинства агрессивных управляющих уровень просадки достигает и более 50% и даже выше потому что это их стиль работы и торгуют они так потому что рискуют почти ежеминутно.Я считаю что безопасный уровень просадки может быть только у консервативных и умеренных управляющих но никак не у агрессоров.

[horster]

Сообщение от Laborant

Почему , во первых такие просадки очень редкое явление , во вторых , даже если этот ПАММ счет будет приносить 7-10 процентов прибыли в месяц , он будет очень интересен для многих инвесторов . А в третьих , нет ни одного ПАММ счета у которого средняя прибыльность за месяц больше максимальной просадки за все время .

Если счет раз в месяц просел на 30%, но управ сумел оправдать ожидания и вывести не только в ноль, но и сделать 10% прибыли, это нормальное. Но когда 30%(+/-) постоянная просадка, это уже не может быть безопасным по определению. Матожидание должно быть всегда положительным, тогда есть смысл инвестировать. Но когда вкладываешь и сидишь в просадке, это уже не инвестиции.

[steczv]

Для консервативных счетов однозначно безопасный уровень просадки это 10%, если же больше то это уже не рабочая просадка а та которая вредить может КУ или КИ , там смотря как расставлены риски. А вообще это считается самой безопасной торговлей и что бы попасть в такую просадку нужно постараться что бы попасть если управа опытная.

[Bazarchik]

Сообщение от steczv

Для консервативных счетов однозначно безопасный уровень просадки это 10%, если же больше то это уже не рабочая просадка а та которая вредить может КУ или КИ , там смотря как расставлены риски. А вообще это считается самой безопасной торговлей и что бы попасть в такую просадку нужно постараться что бы попасть если управа опытная.

Да для консерваторов выше десяти процентов это уже будет много,но как вы правильно заметили в такую просадку хорошему управляющему попасть надо еще постараться.Что касается агрессоров то уровень просадки там намного больше 20-25 процентов это еще вполне рабочие просадки с которых можно выходить.

[Екатерина85]

Сообщение от Bazarchik

Да для консерваторов выше десяти процентов это уже будет много,но как вы правильно заметили в такую просадку хорошему управляющему попасть надо еще постараться.Что касается агрессоров то уровень просадки там намного больше 20-25 процентов это еще вполне рабочие просадки с которых можно выходить.

Правильно, для каждого типа счетов в отдельности будет свой уровень просадки. Если для умеренных счетов это не более 10-15%, то для агрессивных счетов просадка может быть до 30% нормой. Тут многое конечно зависит и от управляющего. Один управляющий легко выходит из просадки, а другой напротив - с трудом. Так что опять же однозначного ответа на этот вопрос нет. Всё сугубо индивидуально.