Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[5Andrey2006]

Сообщение от Moon

Я думаю, что тщательный отбор счетов в портфель даже не обсуждается, потому что это основной закон инвестирования.Но тем не менее, риски то всегда присутствуют, даже в том случае, если управляющий стабильно и давно работал.Единственным выходом будет снижение влияния каждого управляющего, но и при этом необходимо их тщательно отбирать, тем более, что выбрать порядка 20-25 нормальных счетов труда не составит.

Смысла загромождать портфель таким количеством счетов нет, ведь с каждым новым счетом профессионализм управляющего уменьшается. Даже проводя анализ, можно в этом убедится, счета во второй десятке будут значительно чаще проседать нежели счета из первой пятерки, поэтому лучше влить больше средств в первую пятерку, нежели разбрасывать их на 20 счетов.

[nomatter]

Что бы уменьшить риски не нужно искать там самых лучших управляющих или же счета которые не попадали еще в просадки. Вообще лучше всего инвестировать в топ15 там и просадки очень мелкие если они вообще бывают да и состав там тоже очень опытный. И все как в раю скажем так и прибыль устраивает каждого и риски снижены к нулю..

[Shaban]

Сообщение от 5Andrey2006

Смысла загромождать портфель таким количеством счетов нет, ведь с каждым новым счетом профессионализм управляющего уменьшается. Даже проводя анализ, можно в этом убедится, счета во второй десятке будут значительно чаще проседать нежели счета из первой пятерки, поэтому лучше влить больше средств в первую пятерку, нежели разбрасывать их на 20 счетов.

Согласен лучших управляющих не так много,и с включением каждого памма в портфель его качество уменьшается. Но,5 паммов это очень мало. Причина в том,что как бы мы не были уверены в торговле какого-либо управляющего,его дальнейшая торговля под вопросом и может случится даже слив памма. Риск с точки зрения инвестирования это ширина разброса показателей дохода и убытка,и при инвестировании самым главным показателем является: риск деленный на прибыль. При включении большего числа инструментов последствия усреднения доходности,могут быть незначительными(из-за включения менее стабильных паммов),в то время как показатель риска может значительно уменьшаться,и при более малом значении возможной просадки мы получим слегка уменьшенную доходность. В это же время,если показатель доходности нас не устраивает,то мы можем добавить более рискованные паммы,которые и прибыли дают больше - опять же риск за счёт диверсификации возрастет несильно,но прибыль улучшится заметно до нужного нам значения. Тем самым мы получим портфель с желаемой доходностью при минимальном риске,в то время как портфель из 5 даже чательно отобранных паммов будет иметь такую же доходность,НО риск такого портфеля заметно возрастет. НО,диверсификация не безгранична,при определённом количестве паммов,например свыше 15,её эффект проявляется не так сильно,в то время как показатель доходности начинает заметно падать(усредняется в меньшую сторону). В классической литературе это явление происходит после числа инструментов,равном 20,допустим в паммах это 15,думаю не меньше. Так же обязательным является возможность инвестора адекватно периодически анализировать каждый инструмент в портфеле.

[rakity]

Риски инвестора их надо уменьшать разумным подходом к анализу и формированию своего собственного инвестиционного портфеля, многие инвесторы делают ошибку когда инвестируют и распыляют свой капитал по слишком большому количеству управляющих, тем самым они думают что добьются максимальной защищённости своего капитала, возможно так и будет, но при этом очень сильно может страдать доходность при таком раскладе. Надо инвестировать на мой взгляд максимум в 10 управляющих, главное чтобы они торговали умело и весьма качественно, а также составить портфель таким образом чтобы при возникновении просадки одного управляющего, другие покрывали его убыток, таким образом и уменьшаются риски инвестора, также инвестируя в некоторых управляющих можно застраховать свои вложения.

[Moon]

Сообщение от 5Andrey2006

Смысла загромождать портфель таким количеством счетов нет, ведь с каждым новым счетом профессионализм управляющего уменьшается. Даже проводя анализ, можно в этом убедится, счета во второй десятке будут значительно чаще проседать нежели счета из первой пятерки, поэтому лучше влить больше средств в первую пятерку, нежели разбрасывать их на 20 счетов.

Можно и неравные доли выделить счетам по вашему усмотрению, но от рисков инвестора спасает только диверсификация.Вы смотрите на историю первой десятки, вроде все стабильно, но нет гарантии, что так будет и в будущем, поэтому вполне резонно, что защитой от рисков будет разносторонний портфель.Тогда просадка отдельного управляющего будет несущественной для всего портфеля.

[Sasha59]

Уменьшать риски инвесторов нужно в зависимости от состава портфеля. Ведь если в составе одни умеренные счета, то безопасность портфеля будет не очень. Самым стабильным портфелем является консервативный, однако прибыль и активность консерваторов оставляет желать лучше. Уменьшать риски инвесторов нужно в зависимости от требований инвестора.

[tigerguws]

Сообщение от Sasha59

Уменьшать риски инвесторов нужно в зависимости от состава портфеля. Ведь если в составе одни умеренные счета, то безопасность портфеля будет не очень. Самым стабильным портфелем является консервативный, однако прибыль и активность консерваторов оставляет желать лучше. Уменьшать риски инвесторов нужно в зависимости от требований инвестора.

Конечно, я бы даже сказал не в зависимости от требований, а в зависимости от готовности рисковать тем или иным объёмом средств. Требование то у нас у всех похожее - максимальная прибыль при минимальных рисках. Инструментов для работы благо более чем, остаётся только привести в порядок и соответствие свои амбиции и свои страхи потери.

[Kpixi]

Анализируя ПАММ счет нужно обращать внимание на постоянные просадки, которые бывают у счета и на их частоту. К примеру, если счет проседает в среднем каждые 5 недель и сейчас Вы видите, что счет уже 4 недели работает без просадок - вкладываться весьма рискованно. Лучше уже дождаться регулярной просадки, чтобы сделать вложение.

[Vikomor]

Сообщение от Kpixi

Анализируя ПАММ счет нужно обращать внимание на постоянные просадки, которые бывают у счета и на их частоту. К примеру, если счет проседает в среднем каждые 5 недель и сейчас Вы видите, что счет уже 4 недели работает без просадок - вкладываться весьма рискованно. Лучше уже дождаться регулярной просадки, чтобы сделать вложение.

Контроль за выбранными счетами должен быть постоянно, лучше заранее вывести деньги из счета, потеряв возможную прибыль, чем попасть на просадку. Но лучше всего стараться работать со счетами, которые не имеют частых и больших просадок, а это только консерваторы. Любой инвестор понимает что консерваторы имеют максимальную стабильность, но не всех устраивает их прибыль.

[Маша140]

Да страха и сомнений в нас очень много,наверное это главное,что мешает инвестору сделать первый шаг.А если вдруг получилось так,что первая попытка инвестирования неудачная,то приходит разочарование,но я думаю,что не стоит сильно поддаваться этим негативным чувствам,наоборот надо верить,что всё получится и идти вперёд,но не бездумно,а анализируя.