Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Отношение прибыли к убыткам нормальным считается от 2:1. Если находятся инвестором счета с такими параметрами, то можно их включать в портфель. Так-что, если не удается видеть стоп-лоссы и тейк-профиты уровни, то можно произвести расчет статистический и определить как торгует управляющий за ТП, за год.

[Географ]

Сообщение от martinish

Ну почему же риски в таких двух счетах непременно должны различаться в два раза. Не исключено, что тот управ у которого прибыль меньше просто имеет недостаток в своей стратегии, фиксирует прибыль раньше времени вот в итоге и имеет прибыльность меньше, но при тех же рисках.

Я о том и говорю. К тому же, сейчас есть такое мнение, что прибыль управляющего может показывать результат его работы и можно обойтись без анализа. В теории - можно, однако это очень рискованно. Во первых, в истории можно заметить неожиданное повышение лотности, как попытку отыграться. Во вторых - частоту и величину просадок. А все эти показатели напрямую связаны с риском.

[Avita]

Сообщение от Wave

Отношение прибыли к убыткам нормальным считается от 2:1. Если находятся инвестором счета с такими параметрами, то можно их включать в портфель. Так-что, если не удается видеть стоп-лоссы и тейк-профиты уровни, то можно произвести расчет статистический и определить как торгует управляющий за ТП, за год.

Сообщение от Wave

Отношение прибыли к убыткам нормальным считается от 2:1. Если находятся инвестором счета с такими параметрами, то можно их включать в портфель. Так-что, если не удается видеть стоп-лоссы и тейк-профиты уровни, то можно произвести расчет статистический и определить как торгует управляющий за ТП, за год.

Даже если в параметрах ПАММ-счета управляющий указывает соотношение прибыли к убытку, как 2 к 1, это совсем не говорит о том, что он так и торгует - это лишь может говорить о том, что стоп-лосс он ставит в два раза меньше, чем тейк-профит. Но ведь нередко сделки закрываются вручную намного раньше, чем сработает тейк. Поэтому все-таки необходимо просматривать историю работы ПАММ-счета, что бы удостовериться, что систему управ соблюдает.

[valvin1]

Сообщение от Географ

Я о том и говорю. К тому же, сейчас есть такое мнение, что прибыль управляющего может показывать результат его работы и можно обойтись без анализа. В теории - можно, однако это очень рискованно. Во первых, в истории можно заметить неожиданное повышение лотности, как попытку отыграться. Во вторых - частоту и величину просадок. А все эти показатели напрямую связаны с риском.

Правильно и ещё даже некоторых смущает как часто управляющий вообще торгует. Если каждый день ставит по пять сделок и столько же остаётся не закрытыми, то так видна его стратегия. Представить себе если у управляющего просто висит не закрытыми десяток ордеров то, что потом ожидать когда он их закроет. Вот и тогда настораживает риск менеджмент в таком памм.

[asirisa]

Сообщение от Географ

Я о том и говорю. К тому же, сейчас есть такое мнение, что прибыль управляющего может показывать результат его работы и можно обойтись без анализа. В теории - можно, однако это очень рискованно. Во первых, в истории можно заметить неожиданное повышение лотности, как попытку отыграться. Во вторых - частоту и величину просадок. А все эти показатели напрямую связаны с риском.

инвестирование в тот или иной счет может делаться только на основании анализа данного счета. Так прибыль в процентном соотношении в принципе не чего не говорит о счете и о его торговых стратегиях . очень часто под консервативными процентами могут скрываться умеренные и даже агрессивные счета. поэтому анализ нужен всегда даже после инвестирования в счет.

[alex0721]

Сообщение от Wave

Отношение прибыли к убыткам нормальным считается от 2:1. Если находятся инвестором счета с такими параметрами, то можно их включать в портфель. Так-что, если не удается видеть стоп-лоссы и тейк-профиты уровни, то можно произвести расчет статистический и определить как торгует управляющий за ТП, за год.

А причем здесь отношение стопа к профиту и кто считает отношение 2 к 1 нормальным? Я не считаю такое отношение нормальным и убежден что не существует никакого нормального отношения так как трейдер никогда не знает где он откроет позицию и где ее будет закрывать, а ставить фиксированный профит это глупо. А увидеть с допустимыми рисками торгует трейдер или нет можно элементарно проанализировав график доходности и большому счету больше ничего и не нужно.

[Фор]

Соотношение прибыли к убытку 2 к 1 - это самое классическое соотношение. К этому соотношению необходимо стремиться управляющему. То что получается закрывать раньше прибыль, это уже другой вопрос. Главное, что по мани-менеджменту управляющий устанавливает ордера стопа и профита в соотношении не меньше два к одному.

[Lawanski]

Наверное, чтобы ограничивать убытки правильно, надо в своем портфеле содержать больше счетов ПАММ 2.0 а обычные счета выбирать только из тех где по меньше штраф для долгосрочного вывода. Ведь когда счет зайдет в убыток более чем 50% то тогда лучше сразу вывести оставшиеся средства не дожидаясь ТП к которому ситуация может еще более усугубится.

[iSergio]

Сообщение от Wave

Соотношение прибыли к убытку 2 к 1 - это самое классическое соотношение. К этому соотношению необходимо стремиться управляющему. То что получается закрывать раньше прибыль, это уже другой вопрос. Главное, что по мани-менеджменту управляющий устанавливает ордера стопа и профита в соотношении не меньше два к одному.

Вполне может быть, что такое соотношение прибыли к убыткам и является основным параметром, которого стремится достичь управляющий, используя свою систему торговли. И также может быть что закрытие сделок вручную тоже входит в эту систему. Но, конечно же, это вовсе не означает, что только на основании такого соотношения можно делать вывод о надёжности этого счёта. Анализ в любом случае должен производиться, и это неотъемлемая составляющая риск-менеджмента.

[Фор]

Памм2.0-счета в основном с немаленьким порогом, так что не всем начинающим инвесторам подходят такие счета. Но если найти памм2.0-счета с маленьким порогом, то было бы совсем не плохо включить из в портфель, тем самым обезопасив портфель намного больше. В последнее время таких счетов не мало, есть с чего выбирать.