Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[pittt]

Сообщение от galat

А разве максимальная просадка у управляющего это весомый критерий для риск-менеджмента? Ну допустим мы решим инвестировать только в тем памм счета, где просадки были не больше 15%. Но ведь это не значит что мы не сможем получить просадку более 15% или потерю всех средств. А значит риск-менеджмент не соблюден. А соблюден он будет лишь в том случае, когда определенная часть капитала будет не подвержена рискам - будет застрахована.

Чтобы застраховать свой капитал в прямом смысле необходимо либо вкладываться в Фонды, где есть страхование части суммы, либо ПАММ 2.0, либо воспользоваться услугами страховой компании, что пока не очень выгодно для инвестора. Но застраховаться не в буквальном смысле так же можно, необходимо качественно подобрать ПАММ-счета, испозьзовать ПАММ 2.0, Индексы и Фонды, диверсифицировать свои риски. И тогда можно быть уверенным что ваш капитал будет более надежно сохранен.

[Lawanski]

Сообщение от rudzaki

Единственный жёсткий ограничитель потерь - это страхование инвестиций, вы всегда получите депозит за вычетом франшизы. Все остальные способы ограничения убытков - это банально статистические методы, которые будут работать на дистанции, но всё же могут и не сработать, что реально, но к счастью очень маловероятно. Чем больше портфель, тем меньше суммарный риск, а вот застрахованные ПАММ фонды - это вообще золотой прииск.

И консервативный Фонд вы хотите назвать банальным статистическим методом? Как по мне он еще лучше услуг страховой компании, где каждый месяц надо платить за страхование средтсв, а ведь в фонде, вы получаете страховку на 95%, что в некоторых случаях более выгоднее, ведь франшиза на некоторые счета бывает и более 5%.

[valvin1]

Сообщение от Lawanski

И консервативный Фонд вы хотите назвать банальным статистическим методом? Как по мне он еще лучше услуг страховой компании, где каждый месяц надо платить за страхование средтсв, а ведь в фонде, вы получаете страховку на 95%, что в некоторых случаях более выгоднее, ведь франшиза на некоторые счета бывает и более 5%.

Хорошее сравнение с страховой компанией, в случае с инвестированием в фонд тебе не нужно будет самому вносить какую то плату. Но в то же время твои инвестиции застрахованы и есть гарантии какая часть твоих средств останется в любом случае. А в страховании ещё могут и приметь какой то пункт и так далее, короче останешься без выплаты.

[Tr@der]

Сообщение от Lawanski

И консервативный Фонд вы хотите назвать банальным статистическим методом? Как по мне он еще лучше услуг страховой компании, где каждый месяц надо платить за страхование средтсв, а ведь в фонде, вы получаете страховку на 95%, что в некоторых случаях более выгоднее, ведь франшиза на некоторые счета бывает и более 5%.

Действительно. В консервативных фондах или у консервативных управляющих доходность хоть и неплохая, но назвать ее космической или заоблачной язык не поворачивается. 40-55% в год - это хорошо, а с реинвестированием еще лучше, но вот если страховать счета в отдельности и платить компании страховые взносы, то доходность уменьшится и будет уже немногим выше банковского депозита. Так что возможно, тут стоит принимать возможные риски, ну либо инвестировать в фонд.

[iSergio]

Сообщение от Lawanski

И консервативный Фонд вы хотите назвать банальным статистическим методом? Как по мне он еще лучше услуг страховой компании, где каждый месяц надо платить за страхование средтсв, а ведь в фонде, вы получаете страховку на 95%, что в некоторых случаях более выгоднее, ведь франшиза на некоторые счета бывает и более 5%.

Я так думаю, что страховая компания берёт под защиту счета тех управляющих, в которых она уверена и этот момент тоже может свидетельствовать о надёжности управляющих. Я тоже считаю, что,в принципе, консервативный фонд более привлекателен в плане безопасности, чем отдельно взятый счёт. понятно, что всегда есть специфические моменты, но в целом результаты по фонду более равномерны, чем по счёту. А статистические методы, по-моему, больше относятся к отдельным счетам, чем к фонду

[IRON55]

Сообщение от iSergio

Я так думаю, что страховая компания берёт под защиту счета тех управляющих, в которых она уверена и этот момент тоже может свидетельствовать о надёжности управляющих. Я тоже считаю, что,в принципе, консервативный фонд более привлекателен в плане безопасности, чем отдельно взятый счёт. понятно, что всегда есть специфические моменты, но в целом результаты по фонду более равномерны, чем по счёту. А статистические методы, по-моему, больше относятся к отдельным счетам, чем к фонду

По предложениям страховщиков можно вообще делать косвенные выводы о надежности счетов. Страховщики действительно проводят тщательный анализ счетов, результаты которых предлагают страховать. Я даже страховщикам больше доверяю, чем аналитикам брокеров. Готовые портфели анализировать сложнее, поэтому я предпочитаю работать с отдельными счетами.

[FirstX]

Сообщение от iSergio

Я так думаю, что страховая компания берёт под защиту счета тех управляющих, в которых она уверена и этот момент тоже может свидетельствовать о надёжности управляющих. Я тоже считаю, что,в принципе, консервативный фонд более привлекателен в плане безопасности, чем отдельно взятый счёт. понятно, что всегда есть специфические моменты, но в целом результаты по фонду более равномерны, чем по счёту. А статистические методы, по-моему, больше относятся к отдельным счетам, чем к фонду

Конечно, страховая компания просчитала сколько она сможет потерять в самых негативных ситуациях и соответственно сделала выбор в пользу определённой страховки, которая присутствует в консервативном и стабильном фонде. Соответственно выбирая этот инструмент инвестор вправе расчитывать на неплохую доходность при наименьших рисках. Но нужно помнить, что диверсификация всегда должна присутствовать если не с помощью PAMM фондов, то за счёт PAMM 2.0.

[IRON55]

Многие считают, что консервативные счета можно вообще не анализировать, т.к. они представляют собой некую монополию надежности ("смысл анализировать Веронику, если все равно ничего лучше нет"). Что касается агрессивных счетов, то прежде чем в них инвестировать, имеет смысл прикинуть хотя бы вероятность просадки. Например, если вам приглянулись два счета, то смотрим на количество просадок по этим счетам за период. Допустим, за период возьмем 6 мес. (24 инвестиционных периода, равных 1 неделе) и допустим, что по одному счету было 8 просадок, а по другому 10. Таким образом, вероятности просадок оцениваем как 8/24 = 0,33 и 10/24 = 0,42. Важно также смотреть на средние просадки. И уже на основании этих двух показателей можно принимать решение. Это базовые вещи, которые нужно прикидывать в отношении агрессивных счетов.

[IRON55]

Уже долгое время пытаюсь найти систему андеррайтинга ПАММ-счетов, которую используют страховщики. Я думаю, что у страховщиков система анализа счетов и оценки рисков отлажена. Поэтому если стать счастливым обладателем такой системы, то многие проблемы любого инвестора уйдут. Никто над этим не думал?

[martinish]

Сообщение от IRON55

Уже долгое время пытаюсь найти систему андеррайтинга ПАММ-счетов, которую используют страховщики. Я думаю, что у страховщиков система анализа счетов и оценки рисков отлажена. Поэтому если стать счастливым обладателем такой системы, то многие проблемы любого инвестора уйдут. Никто над этим не думал?

А вы вообще верите в страхование памм счетов? Кто же этим будет заниматься? Если речь о консерваторах, то тут думаю не трудно и самому выявить такие критерии. Минимальная загрузка, отсутствие "пересиживания" убытков и тогда не понадобится никакая и страховка. И ограничивать убытки в таких счетах будет не сложно. Ведь просадка будет нарастать медленно.