Больше трейдеров - выше эффективность?

[Фор]

Сообщение от IRON55

Да, такой вариант совершенно неадекватен. Портфель, где 8 консерваторов и 2 агрессора, - явно расбалансированный портфель. Консерваторы могут сочетаться с любыми инструментами, кроме агрессоров. Очень хорошие сочетания получаются с умеренными счетами, у них даже периоды обычно одинаковые. А вот по количеству многовато 10 счетов. Достаточно 3 консерватора и 2 умеренных счета.

Для Вас пять счетов вполне достаточно, мне вот больше подходит, чтобы было 8-12 счетов, то-есть количество может меняться, например, когда счетов двенадцать и там два счета оказались слабыми, то после отчисления их, будет десять счетов, когда будет восемь, то начнется новая подборка счетов до двенадцати. В моем портфеле нет постоянства, постоянно кто-то отчисляется, кто-то добавляется.

[Demonchikkiev]

Сообщение от nicko5672

Даже сразу у всех 3х. А если это не так, то хотелось бы знать Ваши критерии оценки агрессивных ПАММ, по которым возникает такая уверенность, что одновременно они не просядут. Это может случиться и с консерваторами, но вариант будет 1х1000 в сравнении с агрессорами. Если в портфеле инвестора находиться 4-5 консервативных ПАММ, где находится бОльшая часть средств, то портфель будет иметь хорошую степень безопасности в сравнении, если бы средства были бы вложены в такое же количество агрессоров, что на мой взгляд является сливом значительной части капитала. А если бы было бы не так, то все инвесторы вкладывали только исключительно в агрессоров.

Теория вероятности, вот от куда такая уверенность, что бы просел один счет - вероятность 3 к 1, что бы просели сразу три счета, то вероятность этому уже 9 к 1. Так что вряд ли такое будет, все-таки счетами управлять будут совсем разные управляющие трейдеры и они способны по разному торговать, и возможно кто-то один будет когда-то в просадку входить, но остальные нет. Ради этого мы и формируем портфели с 5 - 10 счетов, что бы вероятность глобальной просадки уменьшалась.

[nicko5672]

Сообщение от Demonchikkiev

Теория вероятности, вот от куда такая уверенность, что бы просел один счет - вероятность 3 к 1, что бы просели сразу три счета, то вероятность этому уже 9 к 1. Так что вряд ли такое будет, все-таки счетами управлять будут совсем разные управляющие трейдеры и они способны по разному торговать, и возможно кто-то один будет когда-то в просадку входить, но остальные нет. Ради этого мы и формируем портфели с 5 - 10 счетов, что бы вероятность глобальной просадки уменьшалась.

Вообще то инвесторы оценивают ПАММ счета не по теории вероятности, а по конкретным данным, где в первую очередь ориентируются на срок давности работы управляющего, а также максимальную просадку, и только при таком подходе в ПАММ можно рассчитывать на относительно стабильный заработок. А если работать по "теории вероятности" и вкладывать во все счета подряд, то вероятнее всего такой подход принесёт большой минус, но уже не теоретический, а практический, и пусть в портфеле инвестора будет 20 счетов и более, от этого вряд ли что-то изменится.

[Demonchikkiev]

Сообщение от nicko5672

Вообще то инвесторы оценивают ПАММ счета не по теории вероятности, а по конкретным данным, где в первую очередь ориентируются на срок давности работы управляющего, а также максимальную просадку, и только при таком подходе в ПАММ можно рассчитывать на относительно стабильный заработок. А если работать по "теории вероятности" и вкладывать во все счета подряд, то вероятнее всего такой подход принесёт большой минус, но уже не теоретический, а практический, и пусть в портфеле инвестора будет 20 счетов и более, от этого вряд ли что-то изменится.

Почитайте Николас Таллеба книгу "Черный Лебедь" и Вы там найдете ответы на то, чем же так важна кстати теория вероятности как для трейдеров, так и для инвесторов. Все то, что Вы называете это аргументы действовать рационально, но вот рациональность так же зациклена и на теории вероятности, потому что фактор удачи или невезения не большой есть. И возможно кому-то повезет получить просадку и по всем 10 счетам, а кому-то ни разу в ней не быть.

[AlexStorm]

Сообщение от Demonchikkiev

Теория вероятности, вот от куда такая уверенность, что бы просел один счет - вероятность 3 к 1, что бы просели сразу три счета, то вероятность этому уже 9 к 1. Так что вряд ли такое будет, все-таки счетами управлять будут совсем разные управляющие трейдеры и они способны по разному торговать, и возможно кто-то один будет когда-то в просадку входить, но остальные нет. Ради этого мы и формируем портфели с 5 - 10 счетов, что бы вероятность глобальной просадки уменьшалась.

Не стоит полагаться на теорию вероятности и следовать исключительно ей - даже подбрасывая монетку можно 10 раз подряд получить орла - проверено, да и при ставках черное/красное - какая вероятность теоретически - 50/50 - а у меня 17 раз подряд черное выпадало

Главное это стабильность счетов - и лучше чтобы они были стабильные - нежели агрессивные - и поэтому я выбираю счета с просадкой не более 10% - чтобы спать спокойно а не думать даже во сне о теории вероятности и ее причудах...

с такими счетами я могу формировать портфели и на 5-6 счетов спокойно - а не на 20-и более - рассчитывая на качество

[Avita]

Сообщение от AlexStorm

Не стоит полагаться на теорию вероятности и следовать исключительно ей - даже подбрасывая монетку можно 10 раз подряд получить орла - проверено, да и при ставках черное/красное - какая вероятность теоретически - 50/50 - а у меня 17 раз подряд черное выпадало

Главное это стабильность счетов - и лучше чтобы они были стабильные - нежели агрессивные - и поэтому я выбираю счета с просадкой не более 10% - чтобы спать спокойно а не думать даже во сне о теории вероятности и ее причудах...

с такими счетами я могу формировать портфели и на 5-6 счетов спокойно - а не на 20-и более - рассчитывая на качество

Согласна, когда портфель инвестора будет состоять из 20 и более счетов, спокойствия не будет, так как отслеживать придется достаточно много и большое количество информации обрабатывать. К тому же, вы правы, говоря о том, что надежности такой портфель не добавит - чаще даже наоборот, доходность портфеля может снизиться. Для меня оптимальным вариантом по количеств счетов видится от 5 до 15.

[Thundermen]

Сообщение от IRON55

А главное не понятно, зачем увеличивать количество счетов. Вот последний пример: к концу недели (видимо, из-за какого-то одного торгового фактора) просели все агрессоры. Поэтому какая разница, в одного вы инвестировали или нескольких агрессоров, все равно минус. Диверсификация в ПАММ-системе должна иметь границы полезности.

Согласен поделенные скажем 1000$ на 5 управляющих если каждый просядет или если всю сумму вложить в одного то потери примерно будут сопоставимы. Но и диверсифицировать риски надо, не сторонник раздутого портфеля я считаю что 5-7 управляющих достаточно, дело в удобстве на мой взгляд, если есть польза инвестору от 20-30 управляющих то здорово.

[WarnerDC]

Теория вероятности действует не при наборе счетов, а при выборе того или иного управляющего, который, на ваше усмотрение, может просесть или, напротив, показать прибыль. Количество счетов, можно сказать, не коррелирует с математикой. Если портфель инвестора состоит из 3-5 счетов, то эффективность прямо пропорциональна выбору управляющих: у одного инвестора может выйти хорошая доходность, а у другого - низкая или даже убытки. Большое число тоже связано с умением инвестора правильно выбирать (подбирать) те или иные счета, так что у кого-то процент прибыли сильно усредняется, а у другого - взаимозаменяется.

[Midas]

Сообщение от WarnerDC

Теория вероятности действует не при наборе счетов, а при выборе того или иного управляющего, который, на ваше усмотрение, может просесть или, напротив, показать прибыль. Количество счетов, можно сказать, не коррелирует с математикой. Если портфель инвестора состоит из 3-5 счетов, то эффективность прямо пропорциональна выбору управляющих: у одного инвестора может выйти хорошая доходность, а у другого - низкая или даже убытки. Большое число тоже связано с умением инвестора правильно выбирать (подбирать) те или иные счета, так что у кого-то процент прибыли сильно усредняется, а у другого - взаимозаменяется.

Нужно просто брать те счета в портфель которые нравятся по доходности и по просадке в сочетании. Вероятность просчитывать неблагодарное занятие потому что никто не знает сколько счет не будет в просадке. А вот большее количество памм счетов в портфеле максиаально вас обезопасит. Одинаковых по стабильности ссетов счетов в количестве в от 5 до 10 должно хватить.

[asirisa]

Сообщение от Midas

Нужно просто брать те счета в портфель которые нравятся по доходности и по просадке в сочетании. Вероятность просчитывать неблагодарное занятие потому что никто не знает сколько счет не будет в просадке. А вот большее количество памм счетов в портфеле максиаально вас обезопасит. Одинаковых по стабильности ссетов счетов в количестве в от 5 до 10 должно хватить.

Если портфель консервативный и подобраны хорошие топовые счета . то хватит и 5-10 счетов в портфеле. Но если в портфеле появляется умеренный счет ,то для лучшей диверсификации иметь не менее 8-10 счетов. Количество счетов в портфеле зависит от депозита и какакие счета по торговой стратегии . чем больше рисков . тем глубже должна быть диверсификация.