Безопасный уровень просадки

[Midas]

Сообщение от Форум

Для примера можно увидеть такого рода прогнозируемую просадку у одного управляющего на Фх Тренде. Она уже некоторое время висит и не превышает 10% от депозита. Это опытный и с большим депозитом управляющий и он видно не превышает её безопасный уровень. Вот такие памм счета и пользуются спросом так как в них видно, что убытки ограничиваются и не допускаются большие потери.

Я знаю о ком вы говорите- Свен по ходу )). может с точки зрения процента просадки она и безопасная,но с точки срения депозита свена какой ее размер будет в долларовом эквиваленте? Иногда легче зафиксировать небольшую просадку чем давать ей возможность увеличиваться и она может стать небезопасной. Для такого уровня управляющего это безотвественно.

[zeher]

Сообщение от Vlados25

В памм счетах расходы считаются немного по-другому. Посмотрите к примеру в статистику любого памм счета - в историю доходности. там будет написано прибыль за неделю 7%. Но инвестор не получил 7% а только половину. Так же и при убытке. Оферта с условиями для чего по вашему создана? Вы бы с такими знаниями инвестировать то лучше бы не спешили)

Вот потому я и говорю что если говорить о максимальной безопасной просадке то нужно определить - максимально безопасная просадка для инвестора или в общем по памм счету?

Прибыль да, часть себе забирает трейдер в качестве вознаграждения, это понятно, но мы то говорим о просадке, как вы себе представляете если счет теряет деньги то инвестор из них теряет только половину, а остальные кто? Вы скажите трейдер, это как, если к примеру у трейдера там 1000 долларов, а у инвестора 10 000, просели на 50%, как инвестор сможет компенсировать потери за счет трейдера? Вы не понимаете главного, прибыль это деньги которые можно разделить, а потери нет, потому что делить нечего, деньги утеряны. Вот скажите ответ на вопрос, если счет потерял 100% средств, то что по вашему инвестор просел только на 50%? Денег по ходу нет вообще, ни копейки, все слиты, как же он потерял только 50%? Я понимаю что в разных компаниях разное распределение убытков, но что бы утверждать что просадка ляжет и на трейдера вам нужно что бы КУ был сопоставим с вашим, если этого нет то никакая просадка на него не ляжет, потому что не на что.

[Фейрик]

Сообщение от nicko5672

Здесь всё зависит от конкретного типа ПАММ счёта, если консерватор уйдёт в просадку более 10%, то при средней его доходности 4%-5% в месяц на компенсацию убытка уйдёт порядка 2х месяцев, так что такая просадка для консерватора явно не безопасная. У агрессора до 30% - приемлемый уровень, но если просадка будет больше - то она уже точно не будет безопасной.

Просадка это еще не убыток и время выхода зависит только от того, развернется ли цена, а это может произойти и за день, и за неделю. А вот, если сам управляющий зафиксирует убыток на определенном уровне, тогда это тоже уже будет не просадка, а обычный убыток.

[pittt]

Сообщение от Фейрик

Просадка это еще не убыток и время выхода зависит только от того, развернется ли цена, а это может произойти и за день, и за неделю. А вот, если сам управляющий зафиксирует убыток на определенном уровне, тогда это тоже уже будет не просадка, а обычный убыток.

Все мы являемся свидетелями как Свен пересиживает просадку по 10% и при этом еще и приносит прибыль каждую неделю, и эту просадку для него можно считать безопасной. В принципе можно сказать что безопасная просадка та, при который инвесторы не начинают выводить досрочно деньги. Потому что если начали выводить досрочно, просадка увеличивается и может привести к большим убыткам или стоп ауту

[horster]

Сообщение от galat

А разве такое бывает что бы максимальная просадка была такой же как и средняя прибыль памм счета? Как по мне это что-то из области фантастики. Взять к примеру ту же веронику - у нее максимальная просадка 14% при средней прибыли около 2%. выходит максимальная просадка в 6-7 раз больше вредней прибыли но тем не менее многие инвесторы считают такую просадку более чем безопасной.

Но это не значит, что она сидит в просадке постоянно и прибыль приносит раз в полгода. Такой уровень в 14% достаточно безопасный, если его не превышать. И если пользуется спросом у инвесторов такой памм, значит, есть что зарабатывать. Но разница между прибылью и просадкой в семь раз не в сторону первого, слишком многовато для положительного матожидания. Значит, нужно искать такие паммы, где даёт в соотношении немного меньше. Хотя бы так: 5% прибыли и 10% просадки. Такой уровень будет безопасным, при условии, что просадка не постоянная.

[sabail]

Сообщение от galat

А разве такое бывает что бы максимальная просадка была такой же как и средняя прибыль памм счета? Как по мне это что-то из области фантастики. Взять к примеру ту же веронику - у нее максимальная просадка 14% при средней прибыли около 2%. выходит максимальная просадка в 6-7 раз больше вредней прибыли но тем не менее многие инвесторы считают такую просадку более чем безопасной.

Очень трудно оценивать степень безопасности просадки, если управляющий стремится ее "пересидеть". Пересиживание способно вывести счет из просадки, и способно довести до стоп-аута. Какой вариант будет - зависит от рынка, но не от трейдера. А вот если управляющий просадки не пересиживает, а компенсирует прибыльными сделками, то посчитать можно, но нужно статистику иметь не в виде средней прибыли за какой-то период, а в виде средней прибыли за прибыльную сделку, среднего убытка за убыточную сделку, и процента прибыльных сделок. Тогда, если просадка составляет 20%, прибыль за прибыльную сделку 2%, убыток за убыточную 4%, а процент прибыльных сделок - 70%, то из просадки управляющий не выйдет никогда.

[Гера]

Сообщение от horster

Максимальная просадка должна быть хотя бы наравне с доходностью. Или прибыль должна перекрывать убытки. Иначе смысл безопасной просадки теряется, когда её приходится отрабатывать месяцами. В этом и состоит инвестирование, чтобы инвестор имел прибыль, а не постоянные убытки. Ищите такие паммы, где среднестатистический уровень будет хотя бы 10% и в момент достигал 20%(единожды).

Верно. как можно судить о просадке, когда с другими показателями ее не все сопоставляют, если есть просадка 20% по счету ( это я условно) , а прибыль составляет обычно в месяц 40% , то эта просадка по счету будет безопасной, разумеется если эта просадка будет не чаще раза в месяц. Вообщем основные условия того что просадка безопасна: ее редкость и ее размер не больше прибыли за определенный период.

[horster]

Сообщение от Гера

Верно. как можно судить о просадке, когда с другими показателями ее не все сопоставляют, если есть просадка 20% по счету ( это я условно) , а прибыль составляет обычно в месяц 40% , то эта просадка по счету будет безопасной, разумеется если эта просадка будет не чаще раза в месяц. Вообщем основные условия того что просадка безопасна: ее редкость и ее размер не больше прибыли за определенный период.

Да, чем чаще просадка, тем она менее безопаснее. Нужно смотреть не только на её частоту, но и глубину. И как долго управ в неё находится, в просадке, как часто они бывают. Допустим, один раз по памму просадка достигала 20%. В остальном за весь торговый период она на уровне 5-10%. Это говорит о том, что риски занижены, что управ умеет работать с ММ и РМ. Если просадка постоянная, то это пересиживание и инвестору в таких паммах искать безопасность нет смысла, т.к. её там нет.

[Александра А.]

Сообщение от Гера

Верно. как можно судить о просадке, когда с другими показателями ее не все сопоставляют, если есть просадка 20% по счету ( это я условно) , а прибыль составляет обычно в месяц 40% , то эта просадка по счету будет безопасной, разумеется если эта просадка будет не чаще раза в месяц. Вообщем основные условия того что просадка безопасна: ее редкость и ее размер не больше прибыли за определенный период.

Только вот если просадка условно будет 25-30%, а прибыль при этом будет составлять 40-50%, то я все равно не стану приведенный процент просадки причислять к безопасному. Итак с депозита в 100 долларов будет минус 25-30 долларов. Разве это мало? А потом еще сколько времени уйдет в управляющего на выход из просадки. Так что безопасной будет та просадка, которая меньше всего нанесет убытков инвестору.

[WarnerDC]

Сообщение от Александра А.

Только вот если просадка условно будет 25-30%, а прибыль при этом будет составлять 40-50%, то я все равно не стану приведенный процент просадки причислять к безопасному. Итак с депозита в 100 долларов будет минус 25-30 долларов. Разве это мало? А потом еще сколько времени уйдет в управляющего на выход из просадки. Так что безопасной будет та просадка, которая меньше всего нанесет убытков инвестору.

В принципе, вы правы. Но, с другой стороны, вкладывая в управляющего с показателем прибыли в 40-50% надо готовиться к любой просадке (25-30% - это еще как минимум). Если рассматривать вариант, когда управляющий приносит 10% прибыли в неделю, но может попасть на -20% или -30% просадки, то соотношение риска и доходности выглядит разумным, но такой убыток сам по себе не приятен (особенно если только вложил в ПАММ-счет). Все эти высокие показатели мб только за агрессорам, у которых нет понятия "безопасная просадка".