Больше трейдеров - выше эффективность?

[Avita]

Сообщение от Форум

Консервативные счета тоже сами по себе могут явно отличаться показателями прибыли. У одних это 3% в месяц, а у других это может быть и все 7%. Вот тогда и не совсем то и выше получается эффективность с такими перемешанными счетами. Конечно это более гарантированная прибыль, но не получиться выше чем хотелось бы.

Так если инвестор желает получать больше прибыли, не будет ли лучше для него добавить в консервативный портфель умеренные счета или к 10-15 консервативным добавить 1-2 агрессивных счета? На мой взгляд это может увеличить доходность портфеля при практически неизменном количестве счетов в портфеле.

[Vlados25]

Сообщение от Avita

Для работы с консервативными счетами, будет достаточно и 4-6 качественно отобранных счетов, я думаю. А вот при работе с умеренными счетами или агрессивными, количество счетов в портфеле следует увеличивать до 10-15 соответственно, так как для снижения рисков необходимо будет больше счетов в портфеле.

Я думаю все зависит от суммы - будь у меня 20 тысяч долларов я бы не доверил их 4-6 даже самым консервативным консерваторам. Я набрал бы как минимум 10-15 управляющих. Кроме того чем меньше управляющих в портфеле тем больше на итоговый результат будет влиять просадка каждого управляющего. А ведь консерваторы тоже выдают просадки которые порой равны их прибыли за пару месяцев. а потому 4-6 консерваторов в портфеле не будут достаточно эффективны - слишком мало их.

[iSergio]

Сообщение от Demonchikkiev

Работая с агрессивными ПАММ-счетами и в правду стоит делать именно широкую диверсификацию, хотя 10 счетов хватает во всех случаях, если и консервативный портфель у нас, и агрессивный, а возможно смешанный, в принципе 10 - это золотая середина, если брать уже выше количество счетов в портфеле, то стоит ожидать уменьшение потенциальной прибыльности.

Да я тоже считаю, что 10 счетов вполне хватит, чтобы эффективность была на самом высоком уровне. Ведь мы же говорим именно об эффективности, а не диверсификации. Понятное дело, что для этого надо и анализ более тщательно делать, и за новыми счетами наблюдать, и выходить вовремя. То есть, времени затратить нужно больше, но и результат будет намного выше. Риски, конечно же, будут присутствовать, но ведь риски есть оправданные и максимально просчитанные.

[Sephiroth]

Сообщение от iSergio

Да я тоже считаю, что 10 счетов вполне хватит, чтобы эффективность была на самом высоком уровне. Ведь мы же говорим именно об эффективности, а не диверсификации. Понятное дело, что для этого надо и анализ более тщательно делать, и за новыми счетами наблюдать, и выходить вовремя. То есть, времени затратить нужно больше, но и результат будет намного выше. Риски, конечно же, будут присутствовать, но ведь риски есть оправданные и максимально просчитанные.

Конечно еще смотря какого типа эти счета. Но в принципе, если брать умеренно-консервативные счета, то такое количество счетов в портфеле довольно таки приемлемо. И думаю при грамотном и правильном формировании счета и распределения средств между счетами, такой портфель будет не только прибыльным но и достаточно надежным и стабильно приносящем прибыль.

[Demonchikkiev]

Сообщение от iSergio

Да я тоже считаю, что 10 счетов вполне хватит, чтобы эффективность была на самом высоком уровне. Ведь мы же говорим именно об эффективности, а не диверсификации. Понятное дело, что для этого надо и анализ более тщательно делать, и за новыми счетами наблюдать, и выходить вовремя. То есть, времени затратить нужно больше, но и результат будет намного выше. Риски, конечно же, будут присутствовать, но ведь риски есть оправданные и максимально просчитанные.

Да, здесь лишь стоит не лениться со всем этим анализом, а то у некоторых нету времени на такое, и в таком случае можно взять например похожий на такой портфель какой-то ПАММ-индекс, по количеству трейдеров там как раз до 10 счетов и получается, а о чем это говорит? О том, что сами брокеры знают, что такое количество самое подходящее.

[valvin1]

Сообщение от WarnerDC

Чтобы не перечислять все надежные консервативные счета, перечислю Индексы с количеством входящих управляющих. Прайз2 и Платинум (1-2), в первом Индексе состоят 5 счетов, во втором - 3, значит общее количество умеренно-консервативных счетов составляет 8. Вот такой набор говорит о т.н. надежной эффективности и правильной диверсификации. Минимально возможное количество управляющих в портфеле - 10, т.к. тяжело сделать конкретный выбор в пользу условных 4-5 счетов, пусть даже это будут ТОПы из ТОПов.

Хорошая статистика которую привели, ещё так же в индексах некоторые управляющие повторяются и тогда не совсем то и больше трейдеров становится. От этого и сама эффективность практически не меняется, так как из трёх входящих в индекс, два остаются те же. Вот если выбирать топовых на разных площадках управляющих, то думаю это повысит эффективность.

[Midas]

Сообщение от Demonchikkiev

Да, здесь лишь стоит не лениться со всем этим анализом, а то у некоторых нету времени на такое, и в таком случае можно взять например похожий на такой портфель какой-то ПАММ-индекс, по количеству трейдеров там как раз до 10 счетов и получается, а о чем это говорит? О том, что сами брокеры знают, что такое количество самое подходящее.

Это верно не даром некоторые индексы успешно работают. Даже если не нравится количество счетов, есть же и в индексах и по три счета -можно спокойно взять по примеру 1 индекса счетов и добавить пару поравившихся счетов еще и получится отличный диверсифицированный портфель до 10 счетов - оптимальное количество

[Vlados25]

Сообщение от iSergio

Да я тоже считаю, что 10 счетов вполне хватит, чтобы эффективность была на самом высоком уровне. Ведь мы же говорим именно об эффективности, а не диверсификации. Понятное дело, что для этого надо и анализ более тщательно делать, и за новыми счетами наблюдать, и выходить вовремя. То есть, времени затратить нужно больше, но и результат будет намного выше. Риски, конечно же, будут присутствовать, но ведь риски есть оправданные и максимально просчитанные.

А разве эффективность и диверсификация не идут рядом? В моем понимании эффективный портфель - это тот портфель который приносит не только стабильную прибыль но и выдает очень редкие и очень небольшие просадки. А что бы так было 10 памм счетов в портфеле слишком мало - ведь большая просадка одного может дать вам минус 2-5% по всему портфелю. А если просядут 3-4 памм счета? Для эффективного портфеля 10 памм счетов слишком мало.

[iSergio]

Сообщение от Demonchikkiev

Да, здесь лишь стоит не лениться со всем этим анализом, а то у некоторых нету времени на такое, и в таком случае можно взять например похожий на такой портфель какой-то ПАММ-индекс, по количеству трейдеров там как раз до 10 счетов и получается, а о чем это говорит? О том, что сами брокеры знают, что такое количество самое подходящее.

Это вы очень правильно отметили, что главное - это не лениться. Я считаю, что , когда человек говорит, что у него на что-то нет времени, это означает, что он просто не хочет этим заниматься или это не является приоритетным на данный момент. Можно, конечно, и готовый инструмент взять, тот же индекс, но составленный самостоятельно портфель однозначно будет более эффективным. Само собой разумеется, при условии достаточного опыта и наличия приемлемой величины капитала.

[AlexStorm]

Сообщение от Vlados25

А разве эффективность и диверсификация не идут рядом? В моем понимании эффективный портфель - это тот портфель который приносит не только стабильную прибыль но и выдает очень редкие и очень небольшие просадки. А что бы так было 10 памм счетов в портфеле слишком мало - ведь большая просадка одного может дать вам минус 2-5% по всему портфелю. А если просядут 3-4 памм счета? Для эффективного портфеля 10 памм счетов слишком мало.

При 10 счетах и при просадке 3-4 паммов минусы будут не большими - т.к. остальные 6 будут в плюсе - это если одинаково распределить средства на равные части, из учета того что просадка по счетам в 1.5 раза больше может быть по сравнению чем прибыль - то просядет 1/3 инвестиционного капитала - 2/3 с плюсом должны покрыть эти просадки - поэтому в консервативных индексах можно наблюдать редкие и мелкие просадки... - а число счетов в индексах не превышает 10.....