Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[martinish]

Сообщение от zeher

Допустим, новы то как узнаете кто перед вами, человек который применяет разгон и его ждет великое будущее в верхах рейтинга или просто человек который влазит в дикие просадки и скорей всего сольет счет? Лучший способ узнать это не вливать деньги в счет с такими дикими просадками 60%, а подождать когда он будет стабилен и с просадкой не более 20% в течении ну как минимум год.

Большинство тех кто желает пробиться в рейтинг в итоге конечно ни с чем и останутся, да и тем кому повезет, еще тоже не факт что они остановятся потом. Так лучше нас своих деньгах с такими управами судьбу не испытывать. Ну или ради опять же какой то игры инвестировать незначительную мелочь.

[Avita]

Сообщение от ataman

Даже 2 фонда брать в портфель не очень желательно, ведь один из них чисто консервативного характера, другой уже умеренный, который может не плохо просесть. На общей доходности портфеля, если он чисто консервативный это может сказаться. Нужно брать обязательно pamm счета одного типа, чтобы диверсификация не была нарушена излишними показателями умеренных счетов.

Если говорить о работе со смешанным портфелем, то для того, что бы доходность всего портфеля не снижалась в случае просадок умеренных счетов или фондов, то нужно для умеренных счетов сумму инвестиций определять как минимум в два раза меньше, чем в счета или фонды консервативные. Тогда портфель будет более сбалансирован.

[zeher]

Сообщение от martinish

Большинство тех кто желает пробиться в рейтинг в итоге конечно ни с чем и останутся, да и тем кому повезет, еще тоже не факт что они остановятся потом. Так лучше нас своих деньгах с такими управами судьбу не испытывать. Ну или ради опять же какой то игры инвестировать незначительную мелочь.

Так вот именно все это вселило в меня странное сомнение в словах топикстартера, что просадка по счету в 60% это ничего страшного, это просто человек рейтинг зарабатывает. Хорошенькое дело, а если в него собираемся инвестировать нечто кругленькое, со значительным количеством нулей, то совсем не нужно настораживаться от таких просадок, готов поспорить по этому поводу.

[FanTomatos]

Сообщение от martinish

В случае с агрессорами и им соответствующему MM с большими просадками и прибылями инвестор может просто и не успеть вывести свои средства с каким то иным убытком, кроме как 100 процентным. При работе с ними, действительно риск менеджмент будет заключаться в том, какую долю от капитала инвестор пожелает им пожертвовать.

Да долю от капитала надо распределять для агрессоров самую маленькую и тогда вы знаете что если будет потеря то потеряете 10 процентов такой вы Риск.М себе позволили с агрессорами, с умеренными и консервативными риск будет меньше поэтому их доля в капитале будет выше, и чем сбалансированный портфель тем надежней.

[martinish]

Сообщение от FanTomatos

Да долю от капитала надо распределять для агрессоров самую маленькую и тогда вы знаете что если будет потеря то потеряете 10 процентов такой вы Риск.М себе позволили с агрессорами, с умеренными и консервативными риск будет меньше поэтому их доля в капитале будет выше, и чем сбалансированный портфель тем надежней.

Только в таком случае если мы выделяем 10% на агрессоров, то тем самым мы ведь не повышаем сбалансированность портфеля, а просто рискуем этой долей. Если постоянно держать у ее у агрессоров, то риск менеджмент этих 10% однажды на том и закончится что останемся без них.

[Фейрик]

Сообщение от Avita

Если говорить о работе со смешанным портфелем, то для того, что бы доходность всего портфеля не снижалась в случае просадок умеренных счетов или фондов, то нужно для умеренных счетов сумму инвестиций определять как минимум в два раза меньше, чем в счета или фонды консервативные. Тогда портфель будет более сбалансирован.

Агрессивные памм счета или умеренные вообще должны составлять лишь небольшой процент от всего портфеля, большая которого состоит из консервативных счетов. Таким образом, риск портфеля будет невысок и даже, в случае просадки одного из счетов, это мало отразиться на общем результате.

[Dele]

Сообщение от zeher

Допустим, новы то как узнаете кто перед вами, человек который применяет разгон и его ждет великое будущее в верхах рейтинга или просто человек который влазит в дикие просадки и скорей всего сольет счет? Лучший способ узнать это не вливать деньги в счет с такими дикими просадками 60%, а подождать когда он будет стабилен и с просадкой не более 20% в течении ну как минимум год.

Логика безусловно присутсвует в Ваших размышлениях, инвестировать в паммы с маленькой историей торговли это не инвестирование, а лотерея. Большинство управляющих старается во чтобы не стало увеличить возможную прибыль, чтобы счёт заметили и инвестировали в него большие деньги, что и как правило приводит к сливам.

Самое верное решение инвестировать в паммы с большой положительной историей

[rudzaki]

Сообщение от Dele

Логика безусловно присутсвует в Ваших размышлениях, инвестировать в паммы с маленькой историей торговли это не инвестирование, а лотерея. Большинство управляющих старается во чтобы не стало увеличить возможную прибыль, чтобы счёт заметили и инвестировали в него большие деньги, что и как правило приводит к сливам.

Самое верное решение инвестировать в паммы с большой положительной историей

Полностью с Вами согласен, инвестировать в ПАММ счета без истории можно только в двух случаях. Известный профессиональный трейдер с одной памм плащадки переходит или открывает другую площадку, так что формально он будет иметь новый счёт, но неформально это будет оправданные инвестиции. Или же когда один и тот же управляющий трейдер в рамках одной памм плащадки добавляет второй памм счёт, например в формате 2.0. А в остальных случаях - это очень серьёзный вопрос.

[zeher]

Сообщение от Dele

Логика безусловно присутсвует в Ваших размышлениях, инвестировать в паммы с маленькой историей торговли это не инвестирование, а лотерея. Большинство управляющих старается во чтобы не стало увеличить возможную прибыль, чтобы счёт заметили и инвестировали в него большие деньги, что и как правило приводит к сливам.

Самое верное решение инвестировать в паммы с большой положительной историей

А самое интересное, что я вот думаю если трейдер гонится за какими то рейтингами жертвуя манименеджментом, завышая риски, то нужен ли такой счет инвестору? Если ты толковый управляющий тебя и так заметят, пусть позже но заметят, так что не к чему завышать риски и пытаться вылезти в какие то рейтинге. Так что в любом случае просадка в истории счета должна заставить задуматься инвестора.

[martinish]

Сообщение от zeher

А самое интересное, что я вот думаю если трейдер гонится за какими то рейтингами жертвуя манименеджментом, завышая риски, то нужен ли такой счет инвестору? Если ты толковый управляющий тебя и так заметят, пусть позже но заметят, так что не к чему завышать риски и пытаться вылезти в какие то рейтинге. Так что в любом случае просадка в истории счета должна заставить задуматься инвестора.

Инвестор при анализе нового памм счета может и не увидеть значительных просадкок по той же самой причине что история торговли еще слишком не значительна. Так что ему просто тут нужно смотреть на загрузку и не брать на себя такие риски если последний показатель слишком высокий.