Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от FanTomatos

Вот теперь все четко и по правилам диверсификация и Риск.М совсем не одно и тоже как многим может кажется. Риск.М это такой человек который отвечает за то чтоб вас контролировать и у вас не было больше убытков чем вы можете их сделать за день, у нас таким человеком мы сами являемся, и портфель подбирается под ваши суждения если у вас просадка в месяц не может быть больше 5 процентов то выбирать следует консерваторов.

Просто диверсификация - это один из инструментов риск-менеджмента. Но это не единственный инструмент, который есть в арсенале риск-менеджера. Во-первых,-риск-менеджер формирует стратегию инвестирования. Далее его задача использовать различные тактические приемы по обеспечению прибыли и минимизации убытков. Здесь в том числе и оперативное переформирование портфеля, и ребалансировка.

[pittt]

Сообщение от FirstX

Не совсем понял вашей идеи, что три фонда в итоге не дадут заработок. Думаете, что какой-то из этих фондов постоянно будет тянуть весь портфель в низ? По-моему, если инвестировать в три фонда с расчётом на то, что в портфеле всегда должно быть консерваторов больше всех остальных, то консервативному и стабильному фонду нужно выделить существенно большую долю, чем для агрессивного фонда, который всё-равно и сам показывает прибыль. При этом рисков будет по минимуму и ещё и страховка будет приличная.

Да в Фондах изначально диверсификация очень хорошая, поэтому там риск менеджмент соблюден отлично, большой просадки не бывает даже в Агрессивном Фонде, хотя и доходность часто не высокая из за того что много счетов. Так что не обязательно брать все три Фонда, чтобы защитить свои средства. В фонде они изначально уже защищены, тем что там много памм-счетов

[sabail]

Самая главная задача риск-менеджмента в ПАММ-инвестировании - найти тот порог при просадке, после наступления которого инвестору следует при первой возможности изъять свои инвестиции. Очевидно, что этот порог - различный для консерваторов и агрессоров, ведь при соблюдении консервативного ММ гораздо меньше возможности выбраться из просадки. А величина этого порога - тот процент просадки, при котором инвестор уже не стал бы инвестировать в этот ПАММ-счет.

[ataman]

Сообщение от pittt

Да в Фондах изначально диверсификация очень хорошая, поэтому там риск менеджмент соблюден отлично, большой просадки не бывает даже в Агрессивном Фонде, хотя и доходность часто не высокая из за того что много счетов. Так что не обязательно брать все три Фонда, чтобы защитить свои средства. В фонде они изначально уже защищены, тем что там много памм-счетов

Даже 2 фонда брать в портфель не очень желательно, ведь один из них чисто консервативного характера, другой уже умеренный, который может не плохо просесть. На общей доходности портфеля, если он чисто консервативный это может сказаться. Нужно брать обязательно pamm счета одного типа, чтобы диверсификация не была нарушена излишними показателями умеренных счетов.

[FanTomatos]

Сообщение от IRON55

Просто диверсификация - это один из инструментов риск-менеджмента. Но это не единственный инструмент, который есть в арсенале риск-менеджера. Во-первых,-риск-менеджер формирует стратегию инвестирования. Далее его задача использовать различные тактические приемы по обеспечению прибыли и минимизации убытков. Здесь в том числе и оперативное переформирование портфеля, и ребалансировка.

Один из инструментов диверсификация есть и другие еще, да совсем не просто инвестору выставить какой Риск.М будет для портфеля не губительным, надо и управляющих подобрать таких чтоб все было в пределах допустимого риска, но все верно если не думать как сохранить депозит тогда и зарабатывать не надо, это же не совместимые вещи.

[tredd]

Сообщение от sabail

Самая главная задача риск-менеджмента в ПАММ-инвестировании - найти тот порог при просадке, после наступления которого инвестору следует при первой возможности изъять свои инвестиции. Очевидно, что этот порог - различный для консерваторов и агрессоров, ведь при соблюдении консервативного ММ гораздо меньше возможности выбраться из просадки. А величина этого порога - тот процент просадки, при котором инвестор уже не стал бы инвестировать в этот ПАММ-счет.

Очень сложно найти такой порог, это как стоп лосс у трейдера, но они могут его и передвинуть, а инвестор может только ждать или вывести. А вот выделенное не понял, может наоборот сказать хотели, при консервативном мм запаса депозита намного хватает, а вот агрессору при весомой просадке может и средств не хватить для открытия сделки и остаётся только ждать или закрывать этот весомый убыток.

[Tatyr1988]

Сообщение от pittt

Да в Фондах изначально диверсификация очень хорошая, поэтому там риск менеджмент соблюден отлично, большой просадки не бывает даже в Агрессивном Фонде, хотя и доходность часто не высокая из за того что много счетов. Так что не обязательно брать все три Фонда, чтобы защитить свои средства. В фонде они изначально уже защищены, тем что там много памм-счетов

Ну только не фондах , а в фонде . Я бы инвестировал и советовал другим инвесторам инвестировать только в консервативный фонд . Да и с ПАММ индексами нужно быть на чеку , не все они одинаково хороши и риски у них у всех разные . Я бы вот с Балансами и с Агрессиве не стал бы связываться , у них риски все потерять намного выше их доходностей .

[martinish]

Сообщение от tredd

Очень сложно найти такой порог, это как стоп лосс у трейдера, но они могут его и передвинуть, а инвестор может только ждать или вывести. А вот выделенное не понял, может наоборот сказать хотели, при консервативном мм запаса депозита намного хватает, а вот агрессору при весомой просадке может и средств не хватить для открытия сделки и остаётся только ждать или закрывать этот весомый убыток.

В случае с агрессорами и им соответствующему MM с большими просадками и прибылями инвестор может просто и не успеть вывести свои средства с каким то иным убытком, кроме как 100 процентным. При работе с ними, действительно риск менеджмент будет заключаться в том, какую долю от капитала инвестор пожелает им пожертвовать.

[zeher]

Сообщение от IRON55

Многие управляющие используют такую стратегию как "разгон" - это вывод своего ПАММ-счета на высокие места в рейтинге. Для этого он торгует рискованно, стараясь получить высокую доходность за короткий срок. Как только цель достигнута, управляющий меняет свою стратегию на более консервативную, обеспечивая безопасность для инвестирования.

Допустим, новы то как узнаете кто перед вами, человек который применяет разгон и его ждет великое будущее в верхах рейтинга или просто человек который влазит в дикие просадки и скорей всего сольет счет? Лучший способ узнать это не вливать деньги в счет с такими дикими просадками 60%, а подождать когда он будет стабилен и с просадкой не более 20% в течении ну как минимум год.

[nicko5672]

Сообщение от Avita

Я не думаю, что нужно брать большое количество счетов для снижения рисков. Иногда при неправильном подборе этих счетов получается такое сочетание, когда риски будут завышаться. Нужно следовать стратегии и в зависимости от типа используемых счетов определять их количество, при котором доходность будет достаточной, а риски при этом умеренными.

Так именно в этом и заключается мастерство инвестора, за счёт чего он может добиться доходности выше консервативной, и в первую очередь риски снижаются за счёт умения выбора управляющих. А если инвестор работает с агрессивными ПАММ, то снижение риска в первую очередь зависит от точности входа в такие счета, что только при этом величина вклада не должна быть высокой относительно общего объёма КИ, т.к. в случае неудачи инвестор может потерять практически всё, а такой вариант тоже должен обязательно просчитываться.