Торговля по итогам прошедшей сессии

[ZIG]

по канадцу сигнал есть уже на всех системах, но нахождение цены ниже уровня вселяет надежду на перспективу снижения в район 98 фигуры, вот оттуда будет купить уже получше, так что выставить отложку наверное самое то, не стоит забывать, что с осени и зиму данная пара имеет тенденцию к укреплению

[ANSlava]

[Scull]

На сегодня думаю есть смысл попробовать по евро выставить к открытому ордеру ещё sell-stop. На часах образуется нечто похожее на треугольник, который вполне вписывается в волновую картину с волной b в виде треугольника возможного зигзага (х)?.



sell-stop 1,2320

stop-loss 1,2390 для обоих ордеров.

Возможная цель 1,2200







Аналогично и с фунтом. Доливаемся стоповым ордером к открытой сделке.



sell-stop 1,5673

stop-loss 1,5690

[ANSlava]

Можно покупать пару gpb/usd выше 1,5710 - сигнал подтвердился.

Ориентировчная цель это 1,5750.

Ждем развития ситуации

[Scull]

Сообщение от Scull

Так что думаю неделя пройдёт под знаком протоколов FOMC - это основное событие, которое серьёзно может повлиять на рынок.

Прогноз по фунту прежний - вниз по треугольнику; по евро возможно движение вниз без обновления минимума с последующим краткосрочным разворотом вверх. В общем будем смотреть по началу недели.

Начало новой недели, половина дня позади. Франкфурт и Лондон не демонстрируют желания рисковать и покупать активы - думаю что рынки стали готовится к публикации протоколов FOMC в среду. Посмотрим насколько это будет правильным предположением и поддержут ли движение вниз на американской сессии.

[AlexStorm]

По Зупу лучше смотреть на активы которые активно торгуются - по сырьевым валютам тренд может держаться довольно долго и вследствии разворотные паттерны могут и не сработать ИМХО.

[Scull]

На мой взгляд интересное сообщений сегодня появилось:

Франция вновь разместила векселя под отрицательную доходность.



Франция вновь разместила 22-недельные векселя под отрицательную доходность. Управление общественными долгами при Министерстве экономики и финансов Франции (Agence France Tresor) разместило облигации с погашением в январе 2013г. Объем размещения составил 6,98 млрд евро. Доходность на аукционе достигла минус 0,018%, снизившись с зафиксированного неделей ранее уровня в минус 0,01%.



Отрицательной остается также доходность по 13-недельным векселям. Показатель составил минус 0,015%, незначительно повысившись по сравнению с минус 0,016% неделей ранее.



Отрицательная доходность возникает, когда инвесторы приобретают облигации дороже номинальной стоимости. Таким образом, если кредитор держит бумаги до погашения, он получит назад сумму меньше первоначальных инвестиций.



Долговой кризис, охвативший периферийные страны еврозоны, вынудил инвесторов искать новые тихие гавани в Европе - активы, гарантирующие если не доход, то хотя бы сохранность вложенных средств. Французские госбумаги можно считать относительно надежными по сравнению с испанскими, что обеспечивает значительный интерес инвесторов.





Читать полностью: http://quote.rbc.ru/...0/33745281.html

Не спешат инвесторы вкладываться в рисковые активы и готовы даже немного потерять на бумагах Франции, о доходе пока нет и речи. Всем известно, для того чтобы валюта росла, необходима стабильная и конкурентоспособная экономика, большие объёмы экспорта, растущий ВВП, что по совокупности привлекает инвестиции. В Еврозоне фактически только две страны, которые смогли это показать - Германия и Франция, что мы и видим на их индексах DAX и CAC 40. Но в акции, составляющие эти фондовые индексы индексы думаю что уже поздновато вкладываться - DAX достиг докризисных уровней и ясно что дорого покупать желающих находится немного. По САС 40 несколько иная картина: он всё ещё достаточно низко, вроде бы и привлекателен для вложений, но тут опять выходит на арену долговой кризис еврозоны - никто ведь не может спрогнозировать и дать гарантию что он не выйдет боком французским компаниям, тем более что в разгар греческой драмы встал вопрос о стабильности французского банка Credit Agricole и банковской группы BNP Paribas, которые являются одними из основных держателей греческого долга. Соответственно инвесторы принимают решение о покупке государственных долговых обязательств, пусть и с отрицательной доходностью, благо Франция имеет высший кредитный рейтинг ААА.



Вот для сравнения графики фондовых индексов - DAX, CAC 40, и американский Доу-Джонса. Думаю прекрасно видно куда больше идут инвестиции.















А вот для сравнения испанский индекс IBEX 35. Думаю что комментировать здесь нечего. Жаль нет под рукой греческого индекса, там картина была ещё хуже.







Так что думаю на скорый рост евро расчитывать не приходится. По идее должны бы обновить лоу июня 2010 года и уйти ниже. Ну а там ясно что как карта ляжет. Мы не пророки.

[Largo]

В этой ветке я буду давать исчерпывающий взгляд, относительно будущего основных валютных инструментов, золоту, нефти, а так же экзотики, по мере выявления интересных инвестиционных идей. Критика приветствуется.



В данном методе используется:

Фундаментальный анализ

Ценовые уровни Томаса Р. Демарка

Pivot уровни

Волновой анализ

Каналы регрессии

Осцилляторы

Скользящие средние

[Largo]

Во вторник по состоянию на 5:30 по UTC, валютная пара торгуется на положительной территории +0,09%, что равняется 12-ти пунктам, против прошлой сессии, изменения которой составили так же +0,09% или +12 пунктов. Объем торгов фьючерсными контрактами EURUSD на Чикагской фьючерсной бирже составляет 7620 ед.



Техническая картина на часовом графике по трендовым осцилляторам MACD(5,34,5) и RSI(14) без существенных сигналов, индикаторы находятся в нейтральной зоне, с небольшой направленностью вверх. Скользящие средние со вчерашнего дня раскрыты вверх, что сигнализирует нам о восходящем направлении. Уровень Томаса Р. Демарка стал сильным сопротивлением на уровне 1.2356, приодолев который можно говорить о продолжении тренда. Волновой цикл горизонтального треугольника (abcde), находится в финальной стадии формирования. Предположительно, завершается коррекционная волна [iv] of 1. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве формирования волны [v] of 1 по прежнему – горизонтальный треугольник.



Уровни сопротивления: 1,2356; 1.2376; 1.2409.

Уровни поддержки: 1,2335; 1,2303; 1,2282

[Largo]

Историческая аномалия с ценой на индекс VIX создает большие возможности для быков и медведей.



Индекс VIX снижается не первый месяц, текущая цена на уровне 13.45 впервые с 2007 года. По динамике индекс схож с предкризисным состоянием 4-х летней давности.

Чикагская биржа опционов (CBOE) создает и следит за индексом VIX, который основан на волатильности опционов на индекс S&P 500. Индекс VIX можно смело назвать контр-рыночным индикатором. На протяжении столетия, инвесторы пытались выявить настроения больших игроков и следовать им. Мелкие инвесторы пытаются определить где крупные игроки накапливают или же распродают акции, чтобы вскочить в движение которое будет следствием этих действий. VIX помогает мониторить настроения институционалов на основе отношения кол-ва проторгованных пут-опционов, к кол-опционам. Важно помнить о том что крупные игроки, как огромный океанский лайнер – для того чтоб изменить направление им необходимо время. Если институционалы решат что рынок развернулся и принял бычью или медвежью сторону, они не смогут быстро разгрузить свои позиции, вместо этого, они локируют кол-опционы пут-опционами, чтобы захеджировать ожидаемые риски.



График соотношения индекса VIX с S&P500 и Германским DAX





Принято считать, если VIX выше отметки 30, то следует открывать короткие позиции, если VIX ниже отметки 20, тогда длинные. В пятницу, VIX достиг отметки 13,45, уровень который был последний раз в 2007 году. Подобное снижение можно толковать как признак к восходящему тренду, так и в качестве аналогии к падению, во время ипотечного кризиса 2008. В последние недели рынки словно замерли на месте, и никто не знает, как долго это состояние будет продолжаться. Однако факт остаётся фактом, индекс на исторических низах. Следовательно, институциональные участники рынка предпочитают покупать кол-опционы в преддверии выхода, широко ожидаемых, ключевых экономических данных после встречи глав государств, Центральных Банков на экономическо-политическом симпозиуме 31 августа и 3 сентября.

Кто задаётся вопросом: относится ли эта информация к валютному рынку? Взгляните на график соотношения EURUSD c S&P500 и DAX. Между данными инструментами присутствует положительная корреляция, что доказывает теорию «рынков поводырей».







Так же следует заметить, что есть периоды, когда между VIX и индексом S&P 500 возникает положительная корреляция. Это происходит в то время, когда крупные игроки начинают волноваться по поводу того, что рынок становится перекупленным, в то время как мелкие инвесторы и другая мелкая публика находится в состоянии сумасшедшей продажи или покупки. Это может сигнализировать нам о том, что крупные игроки закупились слишком рано, или не в то время. Однако следует помнить о том, что крупные игроки остаются неправыми очень редко. Поэтому положительную корреляцию нужно рассматривать как предупреждение о том, что рынок настраивается на разворот.