Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[zeher]

Сообщение от FXol

А мне кажется что многие как раз таки не ведут дневник . знают что нужно такое дело но не делают потому все что они анализируют или проверяют просто удерживают в голове которое потом забывается и проверяют снова и раз так то убыток один не проходит анализируем и наступаем на грабли повторно и когда наступили понимаем что такое уже было . то что по дневнику нужно и проще проверять систему это без сомнения но его нужно еще вести и иметь на это желания .

Ну да, не ведут многие, но я имею в виду дисциплинированных трейдеров, я вообще помню как брали на работу трейдеров то там главное условие показать дневник с записанными сделками, а не просто стейт. А для оценки прибыльности торговой системы дневник просто необходим, без него никак.

[grizli]

Сообщение от Бойко

Интересно сколько вы торгуете на форексе? так как вижу вы очень много знаете. но если вы торгуете так как учились в школе (а в каждом сообщении у вас ошибка на ошибке) то думаю результаты у вас не очень))) вы иногда в график смотрите, почему после формирования кокой нибудь модели в той самой точке в которой нужно делать вход в позицию, выходят новости. и почему то в 90% фигура отрабатывается и новости не могут поменять картины на основе графических паттернов.

с 2006,про результаты зайдите в индивидуальные прогнозы там посмотрите как я торгую.это раз а во вторых тут тема о другом чтобы я вам рассказывал что формирует цену на рынке,и то что формируется какая то фигура а потом при выходе новостей пара не меняет движения так причин много будит,1 вы не соображаете ничего в среднесрочной перспективе,2 новости отыграли заранее так как их можно определить раньше их выхода,но повторюсь тема у нас другая так что обьяснять не буду,но если вы не можете или не умеете анализировать рынок с помощью фа причем среднесрочно ваша тс явно будит неэффективна в долгосрочном периоде.

[Veresk]

Сообщение от grizli

Чего?какие уровни?цену определяет новостной фон и после него уже идет формирование гипов и всего остального,советовал бы вам пересмотреть ваши знания и вашу стратегия претерпит изменения в будущем,так как такие рассуждения всегда в будущем дадут сбой ваше стратегии,разбиртесь еще раз.

\





Согласен с вами.Технический анализ это больше чтение того что происходит на рынке он всегда запаздывающий, а фундаментальный может быть и опережающим. А может ли быть так что большие игроки форекс рынка узнают информацию раньше и к моменту опубликования данных подводят рынок в состояние разворота например.?

[grizli]

Сообщение от Veresk

\





Согласен с вами.Технический анализ это больше чтение того что происходит на рынке он всегда запаздывающий, а фундаментальный может быть и опережающим. А может ли быть так что большие игроки форекс рынка узнают информацию раньше и к моменту опубликования данных подводят рынок в состояние разворота например.?

ЛЕГКО,как им заработать?сначала введут в заблуждение таких как мы ло.ов покажут рост а потом мы накупимся,так как рост,все дела надо покупать,техника там канал на низу,все дела, а потом выйдут с рынка мы ее дальше двигаем и тут на тебе падение крутое что нам стопы сносит у всех,ЗОЛОТО И СЕРЕБРО В ПРИМЕР ВСЕМ,как взяли поснимали стопы,то есть они на наших стопах деньги делают,поэтому если тс без фа или как минимум вы не следите за новостями среднесрочно то грош цена вашей тс.хотите поднять эффективность вашей тс так возьмите просто изучать фа!

[FXol]

Сообщение от zeher

Ну да, не ведут многие, но я имею в виду дисциплинированных трейдеров, я вообще помню как брали на работу трейдеров то там главное условие показать дневник с записанными сделками, а не просто стейт. А для оценки прибыльности торговой системы дневник просто необходим, без него никак.

Я думаю что как таковой дневник где есть записи о том как проходит тестирования систем имеются у очень маленького процента трейдера в основном это все на истории тестера или возможно скринами или еще как электронном виде . а после теста когда система становится в работу то стейт думаю достаточно что бы оценить эффективность и прибыльность торговой системы .

[grizli]

Сообщение от FXol

Я думаю что как таковой дневник где есть записи о том как проходит тестирования систем имеются у очень маленького процента трейдера в основном это все на истории тестера или возможно скринами или еще как электронном виде . а после теста когда система становится в работу то стейт думаю достаточно что бы оценить эффективность и прибыльность торговой системы .

Ну стейтмент конечно проще иметь,но нужно все таки записывать или в книге или в электронке,для наглядности и записывать все особенности стратегий,я как нить отсканю свои записи старые выкину, как я и что записывал,очень удобно все таки,просто пишешь мол при такой ситуации ведет себя тс так и так,а в этой гораздо лучше,а в этой вобще отлично.

[Бойко]

Сообщение от grizli

Ну стейтмент конечно проще иметь,но нужно все таки записывать или в книге или в электронке,для наглядности и записывать все особенности стратегий,я как нить отсканю свои записи старые выкину, как я и что записывал,очень удобно все таки,просто пишешь мол при такой ситуации ведет себя тс так и так,а в этой гораздо лучше,а в этой вобще отлично.

Ничего эта писанина не дает. если торговать долгий срок где самый меньший таймфрейм дневной - то может это приведет к каким-то позитивным результата (как в Элдера), но если торговать интрадей или скальпинг, то просте не будет времени на занятия писательством. Тут нужно выбирать приоритеты или вы трейдер или писатель. а оценивать эффективность систем нужно только с помощью экономико-математических моделей.

[zeher]

Сообщение от FXol

Я думаю что как таковой дневник где есть записи о том как проходит тестирования систем имеются у очень маленького процента трейдера в основном это все на истории тестера или возможно скринами или еще как электронном виде . а после теста когда система становится в работу то стейт думаю достаточно что бы оценить эффективность и прибыльность торговой системы .

Нет не достаточно, стейт это такое дело, он лишь полоска на графике и если стратегия начнет давать сбой и нести убытки то по стейту вы ничего не поймете где и какие сделки пошли не туда и по чьей вине, вашей или стратегии, вы же не сможете держать в голове сотни сделок. Поэтому и говорю, иногда инвесторы кроме стейта еще просят глянуть дневник, это показатель дисциплинированности трейдера.

[yuridasha]

Для меня в первую очередь важна максимальная просадка. Если стратегия дает высокую прибыль, но при больших просадках, то ее вряд ли можно считать оптимальной. В тестировании советников я всегда использую свой собственный профит фактор, который вычисляется как отношение профита за все время тестирования к максимальной просадке на этом периоде.

[Demonchikkiev]

Сообщение от yuridasha

Для меня в первую очередь важна максимальная просадка. Если стратегия дает высокую прибыль, но при больших просадках, то ее вряд ли можно считать оптимальной. В тестировании советников я всегда использую свой собственный профит фактор, который вычисляется как отношение профита за все время тестирования к максимальной просадке на этом периоде.

Меня так же этот показатель сильно волнует, особенно после того, когда я открыл ПАММ-счет я стал очень внимательно обращать внимание на этот показатель, стараюсь, что бы ее вообще не было, но без убытков ни как, главное не сидеть вообще в просадках и выжидать своего момента. Сейчас у меня такое в пятницу получилось по фунту, забыв поставить стоп в безубытке.