Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

Сообщение от Николай Фа

Как раз результат эффективности трейдинга исчесляется в долларовом эквиваленте. В процессе торговли при тестировании, мы должны максимально приблизить систему к высокой результативнисти оптимизируя ее параметры. Результат оптимизации должен быть предоставлен при апробации сисмемы на практике. Автоматические методы не дают адекватного результата. так как не забываем о присутствии психологического аспекта в трейдинге.

Всегда эффективность оценивалась в процентном выражении , но не как не в долларовом . А если у меня счет в евро , как тогда быть или вот прибыль в 35 баксов на счету 758 баксов или 42 на счету 802 баксов , как на вскидку можно более точно оценить , как счет более лучше торговался , вот поэтому все должно быть в процентах , так гараздо проще .

[Vadim_M]

Сообщение от kalashnikov74

Самым главным правилом оценки эффективности торговой системы для трейдера должно быть то , что главным показателем хорошей торговли должно быть не показатель прибыльности торговли за последний месяц , а показатели максимальной просадки и суммарно одновременно открытыми лотами , тогда и эта торговая система будет работать правильно .

Как-то вас сложно понять. выходит, что вам не важен процент прибыли, а важно какой вы получили убыток. Насколько я понимаю, сленговое слово "просадка" обозначает разницу между балансом и средствами. Иными словами это убыток. Абсолютно не понятно при чем здесь сумма открытых лотов. если вы работаете по системе контр-сделок и у вас висят открытые сделки в открытых направлениях, то это одно. если вы работаете со стоп-лоссами, то откуда в принципе возмется просадка и куча открытых ордеров? Или может вам получение прибыли в торговле комфортнее заменить самим процессом торговли "главное не победа, а участие".

[zeher]

Сообщение от Juliet

Идея вести дневник и строить график прибыльности и убыточности достаточно не плоха. Но мне кажется, что это слишком трудоёмко и ненужно. С графиком понятно - его может построить автоматически в Excel. А вот дневник заполнять это перебор. Если торговая стратегия рабочая - то это видно по результатам торговли за месяц.

Ну вообще многие трейдеры ведут дневник, это помогает соблюдать дисциплину и не лезть в сделки наугад, туда они записывают план по сделкам исходя из анализа ситуации, а потом туда же записывают результаты этих сделок, очень хорошо потом видно из за чего случились убыточные сделки, одно дело когда это обычный системный стоп, другое ошибка трейдера. По этому дневнику проще определить прибыльность системы.

[FXol]

Сообщение от zeher

Ну вообще многие трейдеры ведут дневник, это помогает соблюдать дисциплину и не лезть в сделки наугад, туда они записывают план по сделкам исходя из анализа ситуации, а потом туда же записывают результаты этих сделок, очень хорошо потом видно из за чего случились убыточные сделки, одно дело когда это обычный системный стоп, другое ошибка трейдера. По этому дневнику проще определить прибыльность системы.

А мне кажется что многие как раз таки не ведут дневник . знают что нужно такое дело но не делают потому все что они анализируют или проверяют просто удерживают в голове которое потом забывается и проверяют снова и раз так то убыток один не проходит анализируем и наступаем на грабли повторно и когда наступили понимаем что такое уже было . то что по дневнику нужно и проще проверять систему это без сомнения но его нужно еще вести и иметь на это желания .

[grizli]

Сообщение от Николай Фа

Как раз результат эффективности трейдинга исчесляется в долларовом эквиваленте. В процессе торговли при тестировании, мы должны максимально приблизить систему к высокой результативнисти оптимизируя ее параметры. Результат оптимизации должен быть предоставлен при апробации сисмемы на практике. Автоматические методы не дают адекватного результата. так как не забываем о присутствии психологического аспекта в трейдинге.

Трейдинга но мы рассматриваем тут торговую систему,а тс это нечто больше.и чтобы проанализировать вашу торговлю,прибыль не даст ничего в вашем анализе,если ваша тс трендовая то понятно что при флэте вы будите в убытке сидеть и тренд может быть умеренным сильным форс мажорным,поэтому следует анализировать эффективность вашей тс в этих фазах рынка.

[MATYSS]

Сообщение от grizli

Та ладно что вы заливаете,все знают ФА но вопрос в другом на каком уровне,кто то меньше кто то больше,и именно дневник такой поможет новичкам торговать,и ФА сразу же пойдет совершенствоваться у людей,и тс без применения ФА это будит просто кошки мышки,сами применяете его не явно но подсознательно,так что скажу что все можно если есть желание,кстати могу сказать что те аналитики из дц не многим лучше нас с вами,и пишут такое что не в какие рамки не лезет.могу сказать что если тс не дает результатов то причина в том что она или не учитывает или мало учитывает фа.

Торговать с использованием ФА очень затруднительно и очень в напряг. Потому что нужно фильтровать много информации которая не всегда может привести к движению цены, и еще много спекуляций на форекс, когда и ФА не отслеживает такие танданции. Торговать при помощи ФА может продвинутый трейдер на приличном долгосроке, а новички для торговли используют ТА с которым немного легче разобраться, хотя и ложных сигналов по ТА больше чем по ФА.

[grizli]

Сообщение от MATYSS

Торговать с использованием ФА очень затруднительно и очень в напряг. Потому что нужно фильтровать много информации которая не всегда может привести к движению цены, и еще много спекуляций на форекс, когда и ФА не отслеживает такие танданции. Торговать при помощи ФА может продвинутый трейдер на приличном долгосроке, а новички для торговли используют ТА с которым немного легче разобраться, хотя и ложных сигналов по ТА больше чем по ФА.

Ну тем не менее если мы знаем фа и применяем его в своей тс и он нормально анализируется то такая тс будит очень хорошая,а если не умеете на каждые день использовать то среднесрочно не очень тяжело,самое главное чтобы такая работа была за пол года год прибыльная,так как фа подразумевает среднесрок поэтому и такой срок большой.

[Бойко]

Сообщение от grizli

Ну тем не менее если мы знаем фа и применяем его в своей тс и он нормально анализируется то такая тс будит очень хорошая,а если не умеете на каждые день использовать то среднесрочно не очень тяжело,самое главное чтобы такая работа была за пол года год прибыльная,так как фа подразумевает среднесрок поэтому и такой срок большой.

интересно каких это макроэкономические показатели могут повлиять на изменения цены в среднесрочном движении? все начинается с отскока от какого-то уровня и цена разворачивается. а далее уже фундаментальные данные дают импульс для продолжения тренда. другой вариант - формируется любая графическая разворотная модель для примера ГиП, и цена разворачивается. и дальше трендовость подкрепляет ФА. но не разворачивает!

[grizli]

Сообщение от Бойко

интересно каких это макроэкономические показатели могут повлиять на изменения цены в среднесрочном движении? все начинается с отскока от какого-то уровня и цена разворачивается. а далее уже фундаментальные данные дают импульс для продолжения тренда. другой вариант - формируется любая графическая разворотная модель для примера ГиП, и цена разворачивается. и дальше трендовость подкрепляет ФА. но не разворачивает!

Чего?какие уровни?цену определяет новостной фон и после него уже идет формирование гипов и всего остального,советовал бы вам пересмотреть ваши знания и вашу стратегия претерпит изменения в будущем,так как такие рассуждения всегда в будущем дадут сбой ваше стратегии,разбиртесь еще раз.

[Бойко]

Сообщение от grizli

Чего?какие уровни?цену определяет новостной фон и после него уже идет формирование гипов и всего остального,советовал бы вам пересмотреть ваши знания и вашу стратегия претерпит изменения в будущем,так как такие рассуждения всегда в будущем дадут сбой ваше стратегии,разбиртесь еще раз.

Интересно сколько вы торгуете на форексе? так как вижу вы очень много знаете. но если вы торгуете так как учились в школе (а в каждом сообщении у вас ошибка на ошибке) то думаю результаты у вас не очень))) вы иногда в график смотрите, почему после формирования кокой нибудь модели в той самой точке в которой нужно делать вход в позицию, выходят новости. и почему то в 90% фигура отрабатывается и новости не могут поменять картины на основе графических паттернов.