Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Максимус]

Сообщение от yuridasha

Для меня в первую очередь важна максимальная просадка. Если стратегия дает высокую прибыль, но при больших просадках, то ее вряд ли можно считать оптимальной. В тестировании советников я всегда использую свой собственный профит фактор, который вычисляется как отношение профита за все время тестирования к максимальной просадке на этом периоде.

Я вообще просадок сейчас не допускаю почти, везде стопы ставлю, редко без них. Если стопа нет, то считай лось неограничен и до МК вполне могут даже за день дойти. Примеров полно было, когда пара за день проходила 1000 пунктов, а значит без стопа эффективность ТС стремится к нулю, считаю. Я это понял на нескольких сливах подряд при торговле с пересиживаниями. Плюс прибыль в такой торговле крайне нестабильная

Сообщение от Максимус

Я вообще просадок сейчас не допускаю почти, везде стопы ставлю, редко без них. Если стопа нет, то считай лось неограничен и до МК вполне могут даже за день дойти. Примеров полно было, когда пара за день проходила 1000 пунктов, а значит без стопа эффективность ТС стремится к нулю, считаю. Я это понял на нескольких сливах подряд при торговле с пересиживаниями. Плюс прибыль в такой торговле крайне нестабильная

А толку то от того что вы постоянно стопы ставите , если ваша торговая система не рабочая и она не правильно определяет моменты для входов в торговлю , то и стопы вам сильно не помогут , да депозит вы сразу не сольете , но тем не менее он потихоньку будет таять . Так что нужно не стопы ставить а стратегию свою пересматривать .

[FXol]

Сообщение от zeher

Нет не достаточно, стейт это такое дело, он лишь полоска на графике и если стратегия начнет давать сбой и нести убытки то по стейту вы ничего не поймете где и какие сделки пошли не туда и по чьей вине, вашей или стратегии, вы же не сможете держать в голове сотни сделок. Поэтому и говорю, иногда инвесторы кроме стейта еще просят глянуть дневник, это показатель дисциплинированности трейдера.

Хотя скорее все вы правы что оценить эффективность в полной мере стратегии по одним стейтам не получиться хотя сотней сделок это может и не обойтись их может быть как мало так и больше . я с вами соглашусь но и yuridasha права можно облегчить себе труд просто смотреть эффективность системы по максимально возможной просадки и максимального профита и вполне адекватно и самое главное быстро можно оценить эффективность системы .

[Максимус]

Сообщение от kalashnikov74

А толку то от того что вы постоянно стопы ставите , если ваша торговая система не рабочая и она не правильно определяет моменты для входов в торговлю , то и стопы вам сильно не помогут , да депозит вы сразу не сольете , но тем не менее он потихоньку будет таять . Так что нужно не стопы ставить а стратегию свою пересматривать .

НУ во-первых система рабочая абсолютно и дает мне профит уже больше 3 лет. Во-вторых, стопы ставить уметь надо, что думаю тоже целое искусство. Так что подобное новичкам пишите, ведь им действительно есть чему учиться, у меня же в плане ТС все в полном порядке. А стопы нужно ставить всегда, иначе торговля будет ущербной стопроцентно в долгосрочку

[grizli]

Сообщение от Бойко

Ничего эта писанина не дает. если торговать долгий срок где самый меньший таймфрейм дневной - то может это приведет к каким-то позитивным результата (как в Элдера), но если торговать интрадей или скальпинг, то просте не будет времени на занятия писательством. Тут нужно выбирать приоритеты или вы трейдер или писатель. а оценивать эффективность систем нужно только с помощью экономико-математических моделей.

А я и не торгую так как вы описали максимум интрадей и то когда мои позиции разу дают отличный плюс,а так среднесрок и скажу что записи под тс среднесрочную обязательно нужны трейдеру и про какие вы модели говорите?можно подробнее?во всяком случае записи не помешают никоим образом.

[Николай Фа]

Сообщение от Максимус

Я вообще просадок сейчас не допускаю почти, везде стопы ставлю, редко без них. Если стопа нет, то считай лось неограничен и до МК вполне могут даже за день дойти. Примеров полно было, когда пара за день проходила 1000 пунктов, а значит без стопа эффективность ТС стремится к нулю, считаю. Я это понял на нескольких сливах подряд при торговле с пересиживаниями. Плюс прибыль в такой торговле крайне нестабильная

Если вы просадок не допускаете, тогда у вас стопы не срабатывают. А это говорит только о том что 5 лет на форексе вам пошли на пользу и вы настолько четко оптимизировали параметры системы , что рынок не забирает у вас денег. Подскажите в двух словах на какие параметры при тестировании своей системы вы найболее обращали внимание. и на каком тайме вы торгуете?

[zeher]

Сообщение от FXol

Хотя скорее все вы правы что оценить эффективность в полной мере стратегии по одним стейтам не получиться хотя сотней сделок это может и не обойтись их может быть как мало так и больше . я с вами соглашусь но и yuridasha права можно облегчить себе труд просто смотреть эффективность системы по максимально возможной просадки и максимального профита и вполне адекватно и самое главное быстро можно оценить эффективность системы .

Я думаю что для оценки эффективности системы сотни сделок не хватит, а меньше уж тем более, рынок меняется в своем поведении и те сделки которые несли прибыль на коротком промежутке времени вполне могут нести убыток на других участках, для оценки системы нам надо что бы прибыль по всем этим временным участкам была больше убытков, для оценки нужен большой промежуток времени.

[Максимус]

Сообщение от Николай Фа

Если вы просадок не допускаете, тогда у вас стопы не срабатывают. А это говорит только о том что 5 лет на форексе вам пошли на пользу и вы настолько четко оптимизировали параметры системы , что рынок не забирает у вас денег. Подскажите в двух словах на какие параметры при тестировании своей системы вы найболее обращали внимание. и на каком тайме вы торгуете?

Тайм роил не играет, главнео чтобы четко прослеживались зоны спроса и предложения или ценовые уровни. Если вы по ним торговали, то вы точно знаете, что стопы там получаются небольшие по сравнению с потенциальным профитом. Главное потом просто опыта набраться, чтобы отсеивать ложные сигналы: пробои и т.д. А так, когда стоп малый получается, то выжимать профит с рынка гораздо проще по-моему, особенно на сильных уровнях, где можно поймать отличный импульс

[Бойко]

Сообщение от Максимус

Тайм роил не играет, главнео чтобы четко прослеживались зоны спроса и предложения или ценовые уровни. Если вы по ним торговали, то вы точно знаете, что стопы там получаются небольшие по сравнению с потенциальным профитом. Главное потом просто опыта набраться, чтобы отсеивать ложные сигналы: пробои и т.д. А так, когда стоп малый получается, то выжимать профит с рынка гораздо проще по-моему, особенно на сильных уровнях, где можно поймать отличный импульс

Как с какой стороны подойти к решению этого вопроса. С одной стороны при увеличении стопа уменьшается вероятность его срабатывания, что делает систему эффективней, так как стопы срабатывают редко, зато через пониженную лотность мы не используем весь потенциал рынка. С другой стороны при правильных сделках и маленьких стопах, можно быстрее выходить на увеличения депо. Но нужно владеть навыками и хорошей системой чтобы это реализовать.

[Максимус]

Сообщение от Бойко

Как с какой стороны подойти к решению этого вопроса. С одной стороны при увеличении стопа уменьшается вероятность его срабатывания, что делает систему эффективней, так как стопы срабатывают редко, зато через пониженную лотность мы не используем весь потенциал рынка. С другой стороны при правильных сделках и маленьких стопах, можно быстрее выходить на увеличения депо. Но нужно владеть навыками и хорошей системой чтобы это реализовать.

Совершенству нет предела, особенно на форексе, где всегда можно произвести вход и выход из рынка лучше. То бишь можно адаптироваться к тому, чтобы делать свою торговлю успешнее. Думаю для этого и нужно увеличивать эффективность своих результатов. Увеличение соотношения риск-профит один из путей при условии, что количество положительных сделок также будет превосходить количество отрицательных