Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Максимус]

Сообщение от yuridasha

Для меня в первую очередь важна максимальная просадка. Если стратегия дает высокую прибыль, но при больших просадках, то ее вряд ли можно считать оптимальной. В тестировании советников я всегда использую свой собственный профит фактор, который вычисляется как отношение профита за все время тестирования к максимальной просадке на этом периоде.

Я вообще просадок сейчас не допускаю почти, везде стопы ставлю, редко без них. Если стопа нет, то считай лось неограничен и до МК вполне могут даже за день дойти. Примеров полно было, когда пара за день проходила 1000 пунктов, а значит без стопа эффективность ТС стремится к нулю, считаю. Я это понял на нескольких сливах подряд при торговле с пересиживаниями. Плюс прибыль в такой торговле крайне нестабильная