Цитата:
Сообщение от Географ
Моделировать ситуацию нужно тоже ведь исходя из статистики. Очень важно, чтобы допустимая опасность была определена правильно. Чтобы в расчете "просядут 2 управа и 10" был максимальный риск, а не минимальный. Только тогда риски могут быть определены правильно, а так же можно будет рассчитать допустимые просадки, а следом и стратегию ММ.
|
Конечно вы правы - нужно считать и рассчитывать не минимальный а именно максимальный возможный риск. Конечно смоделировать такую ситуацию непросто но если вы выбираете управляющих с достаточным сроком работы то опираясь на историю это вполне реально. Другое дело если вы инвестируете в новичков - тут риск менеджмент будет сводиться только к тому что бы определить максимальную сумму которую вы готовы доверить новичку.