Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[martinish]

Сообщение от пульт

А с чего вы взяли, что кто-то вообще ждёт просадки от управляющих? Мне кажется что наоборот вообще все. Никому не нужны просадки, по этому ждать нужно плюс а не убыток. ИМХО. Что касается рисков, то их не избежать. С любым трейдером это будет возможно. Но теже 10% прибыли в месяц, вероятнец всего что стоят этого, а именно того чтоб рискнуть и инвестировать средства

Просадки в торговле это нормальное явление и они так же подлежат анализу. Инвестор должен понимать что такое выход из просадки благодаря торговой системе при соблюдении "рабочего MM" и какие риски несет собою то, если управ выходит из просадки просто повышая объемы сделок.

[Laborant]

Сообщение от martinish

Просадки в торговле это нормальное явление и они так же подлежат анализу. Инвестор должен понимать что такое выход из просадки благодаря торговой системе при соблюдении "рабочего MM" и какие риски несет собою то, если управ выходит из просадки просто повышая объемы сделок.

Ну это наверно так происходит , когда просадка на ПАММ счете в пределах допустимого , а если управляющий в первый раз попал на глубокую просадку , он может начать совершать не вынужденные ошибки , пытаясь поскорее выйти из этой просадки и это может привести к нарушениям правил ММ с его стороны , со всеми вытекающими из этого последствиями .

[Фейрик]

Сообщение от getr

Снижение рисков для инвестора основывается на 2х моментах, во первых это хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель а во вторых это надежные и длительноработающие памм-счета, тогда можно говорить о том что инвестор защитил себя от торговых рисков, потому что даже если и будут убытки то не большие

Другими словами, для снижения рисков инвестору лучше вкладывать свои средства в консервативные счета, лучше создать портфель из консервативных паммов, тогда риски будут распределены. Потом даже если один счет принесет убыток, то он может компенсироваться за счет прибыли с остальных счетов.

[kleryk]

Сообщение от Фейрик

Другими словами, для снижения рисков инвестору лучше вкладывать свои средства в консервативные счета, лучше создать портфель из консервативных паммов, тогда риски будут распределены. Потом даже если один счет принесет убыток, то он может компенсироваться за счет прибыли с остальных счетов.

Согласен с вами. Но так же по чему не кто не говорит о том что нужно проводить анализ самой площадки и того в каком состоянии она находится. Так же нужно иметь хоть какие то навыки в торговле чтоб проводить нормальный полноценный анализ памм счета и торговли трейдера. Так же выявлять опасные моменты в его торговле.

[andrstar]

Сообщение от Фейрик

Другими словами, для снижения рисков инвестору лучше вкладывать свои средства в консервативные счета, лучше создать портфель из консервативных паммов, тогда риски будут распределены. Потом даже если один счет принесет убыток, то он может компенсироваться за счет прибыли с остальных счетов.

Хорошая диверсификация достигается не за счет того что все средства вкладываются в консервативные счета, а за счет того что либо увеличивается общее количество счетов в портфеле и за счет этого снижается доля каждого, либо за счет добавления в портфель счетов с разным уровнем доходности, но опять же распределением между ними долей в разных пропорциях. Например иметь 70% капитала в консервативных счетах, 20 в умеренных и 10% в агрессивных. Это например.

[galat]

Сообщение от nikolja07

Думаю не что так риски инвестора не уменьшает как инвестирования в памм счета 2,0, даже при убыточной торговле управляющего инвестор всегда сохраняет ровно половину вложенных средств, а это значит что при любом исходе инвестор может инвестировать и дальше оставшуюся сумму в других управляющих и получать прибыль. Хотя лучше управляющему в такие ситуации не попадать.

Согласен с вами, однако я бы сказал что страховка не уменьшает риски а скорее полностью их ограничивает до определенного уровня. Ну а для того что бы именно ограничить риски нужно при анализе памм счета обратить внимание на уровни просадок - что бы ваши риски были минимальными уровень просадок должен быть примерно одинаковый. Это говорит о том что управляющий не завышает риски и не отступает от своей стратегии при получении убытка.

[tatas]

Сообщение от andrstar

Хорошая диверсификация достигается не за счет того что все средства вкладываются в консервативные счета, а за счет того что либо увеличивается общее количество счетов в портфеле и за счет этого снижается доля каждого, либо за счет добавления в портфель счетов с разным уровнем доходности, но опять же распределением между ними долей в разных пропорциях. Например иметь 70% капитала в консервативных счетах, 20 в умеренных и 10% в агрессивных. Это например.

Да, конечно баланс заключается в инвестирование определенного процента своих инвестиций в счета, но нельзя их распределять только на уровне их типа, то есть консерваторы столько, агрессоры столь. Важно изучить сам счет и посмотреть на конкретно его показатели. Потому что можно и из одних только консерваторов собрать ненадежный портфель.

[Tatyr1988]

Сообщение от Фейрик

Другими словами, для снижения рисков инвестору лучше вкладывать свои средства в консервативные счета, лучше создать портфель из консервативных паммов, тогда риски будут распределены. Потом даже если один счет принесет убыток, то он может компенсироваться за счет прибыли с остальных счетов.

Одного этого условия мало , для снижения рисков инвестору нужно инвестировать в большое количество консервативных ПАММ счетов , так как инвестирование в одного или двух консерваторов риски при инвестировании на самом то деле не снижает . А вот портфель из консервативных ПАММ счетов , в котором таковых штук 10-20 действительно можно называть надежным .

[nikolja07]

Сообщение от galat

Согласен с вами, однако я бы сказал что страховка не уменьшает риски а скорее полностью их ограничивает до определенного уровня. Ну а для того что бы именно ограничить риски нужно при анализе памм счета обратить внимание на уровни просадок - что бы ваши риски были минимальными уровень просадок должен быть примерно одинаковый. Это говорит о том что управляющий не завышает риски и не отступает от своей стратегии при получении убытка.

Ну это на практике нереально сделать. я вот смотрю топ управляющих срок существования памм счета которых составляет более 12 месяцев и вижу что есть периоды где доходность составляла и 30-40%. а есть периоды где был убыток около 20-30%, а в остальное время идут плюсы в пределах 2-10% в неделю. Так чтобы ординаковая просадка была я такого не видел. везде есть максимум, но практически не повторяется.

[andrstar]

Сообщение от tatas

Да, конечно баланс заключается в инвестирование определенного процента своих инвестиций в счета, но нельзя их распределять только на уровне их типа, то есть консерваторы столько, агрессоры столь. Важно изучить сам счет и посмотреть на конкретно его показатели. Потому что можно и из одних только консерваторов собрать ненадежный портфель.

Конечно можно и из одних консерваторов собрать надежный портфель. Все зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Согласитесь что составив портфель из одних консерваторов вы можете рассчитывать на прибыль порядка 5% в месяц. Это общая прибыль - из нее как правило 50% вы отдадите управляющему по условиям оферты. В итоге вам останется 2-3%. Довольно скромный показатель. Дальше надо думать - либо увеличивать долю умеренных и агрессивных , либо увеличивать размер капитала.