Безопасный уровень просадки

[kolyagr]

Сообщение от Marinka

Как по мне была просто приведена статистика, на конкретном примере, я вот заметила, что топ управляющие в среднем приносят 2% прибыли , поэтому можно считать какая будет безопасная просадка. Допустим у вас 5 управляющих в портфеле в равных долях, и вы понимаете, что если один управляющий просядет больше, чем на 8%, то это будет убыток. С таким знанием ничего не сделаешь, но это просто подведён подсчёт

если в приведенном вами примере какой нибудь управляющий просядет до такого уровня то в лучшем случае остальные смогут разве что привести портфель к балансу и вытянут просадку в ноль при условии что все управляющие будут в прибыли что бывает не так уж часто

Сообщение от horster

Дл этого и создается диверсификация, чтобы прибыль одних перекрывала просадки других. Таким образом уменьшается нагрузка на портфель, что является положительным матожиданием. Так вы обезопасите свои средства, даже если просадка достигнет 10% в какой-то момент(не без этого). Всё, что выше, уже можно считать не безопасным уровнем, так как начнется процесс пересиживания убытков, что идет вразрез с правилами управления капиталом.

диверсификацию тоже нужно уметь грамотно составить и распределить все средства между управляющими в портфеле именно так чтобы они точно или хотя бы приблизительно близко смогли перекрыть убытки, и еще и прибыль принесли инвестору