Безопасный уровень просадки

[kolyagr]

Сообщение от Marinka

Как по мне была просто приведена статистика, на конкретном примере, я вот заметила, что топ управляющие в среднем приносят 2% прибыли , поэтому можно считать какая будет безопасная просадка. Допустим у вас 5 управляющих в портфеле в равных долях, и вы понимаете, что если один управляющий просядет больше, чем на 8%, то это будет убыток. С таким знанием ничего не сделаешь, но это просто подведён подсчёт

если в приведенном вами примере какой нибудь управляющий просядет до такого уровня то в лучшем случае остальные смогут разве что привести портфель к балансу и вытянут просадку в ноль при условии что все управляющие будут в прибыли что бывает не так уж часто

Сообщение от horster

Дл этого и создается диверсификация, чтобы прибыль одних перекрывала просадки других. Таким образом уменьшается нагрузка на портфель, что является положительным матожиданием. Так вы обезопасите свои средства, даже если просадка достигнет 10% в какой-то момент(не без этого). Всё, что выше, уже можно считать не безопасным уровнем, так как начнется процесс пересиживания убытков, что идет вразрез с правилами управления капиталом.

диверсификацию тоже нужно уметь грамотно составить и распределить все средства между управляющими в портфеле именно так чтобы они точно или хотя бы приблизительно близко смогли перекрыть убытки, и еще и прибыль принесли инвестору

[Pro100Trader]

Сообщение от Екатерина85

А почему вы решили, что безопасный уровень просадки будет каким-то образом зависеть от количества управляющих? Эта зависимость вообще не имеет место присутствовать. В портфеле каждый счёт живёт своей жизнью, несмотря на то, что они находятся вместе. И у каждого будет свой допустимый и безопасный уровень просадки, переходя который счёт либо сольётся, а в лучшем случае,уйдёт в минус. И этот уровень будет зависеть от того, насколько агрессивно торгует управляющий.

Все таки зависимость от количества управляющих и просадкой присутствует. В данном случае следует говорить скорее не о величине просадки. а о её частоте. Чем больше вы выберите себе грамотных и прибыльных управляющих, тем просадки если они и будут возникать, то они будут носить более сглаженный характер. Потому, что просадка у одних управляющих будут компенсироваться другими управляющими.

[Екатерина85]

Сообщение от Pro100Trader

Все таки зависимость от количества управляющих и просадкой присутствует. В данном случае следует говорить скорее не о величине просадки. а о её частоте. Чем больше вы выберите себе грамотных и прибыльных управляющих, тем просадки если они и будут возникать, то они будут носить более сглаженный характер. Потому, что просадка у одних управляющих будут компенсироваться другими управляющими.

С этим я согласна, если мы говорим о просадках портфеля, то есть общей просадке, тогда конечно она будет зависеть от того, какие счета входят в состав портфеля. И получится, что чем лучше и правильнее собран портфель, тем меньше величина и частота просадок. Это вполне закономерно. Но если говорить об отдельных счетах, то, конечно, у каждого в отдельности счёта свой допустимый уровень просадки.

[Silena]

Сообщение от Екатерина85

С этим я согласна, если мы говорим о просадках портфеля, то есть общей просадке, тогда конечно она будет зависеть от того, какие счета входят в состав портфеля. И получится, что чем лучше и правильнее собран портфель, тем меньше величина и частота просадок. Это вполне закономерно. Но если говорить об отдельных счетах, то, конечно, у каждого в отдельности счёта свой допустимый уровень просадки.

Говоря об определенном уровне просадки памм счета, следует определить типы счетов, с которыми планируется работа. Далее, уде будем смотреть на тот уровень проведут счета, который будет именно для него безопасным. Т.е. если счет на протяжении всей работы не давал посадку ниже, допустим, 20% - это и будет безопасным уровнем для данного счета.

[Avita]

Сообщение от Екатерина85

С этим я согласна, если мы говорим о просадках портфеля, то есть общей просадке, тогда конечно она будет зависеть от того, какие счета входят в состав портфеля. И получится, что чем лучше и правильнее собран портфель, тем меньше величина и частота просадок. Это вполне закономерно. Но если говорить об отдельных счетах, то, конечно, у каждого в отдельности счёта свой допустимый уровень просадки.

При работе с портфелем счетов важно понимать еще и то, что счета между собой должны быть уравновешены. Так если один счет в портфеле агрессивный, а 10 консервативных, то это правильный подход, т.к. если агрессор даст просадку, тогда портфель сильно не пострадает и даст прибыль. А когда большая часть счетов агрессивные и половина из них даст просаку, тогда весь портфель принесет минус по результату, т.к. один-три консервативных счета никак не перекроют образовавшуюся просадку. Поэтому, следует просчитывать не только определенный уровень просадки каждого счета, но и всего портфеля вцелом.

[Dr_many]

Сообщение от Екатерина85

С этим я согласна, если мы говорим о просадках портфеля, то есть общей просадке, тогда конечно она будет зависеть от того, какие счета входят в состав портфеля. И получится, что чем лучше и правильнее собран портфель, тем меньше величина и частота просадок. Это вполне закономерно. Но если говорить об отдельных счетах, то, конечно, у каждого в отдельности счёта свой допустимый уровень просадки.

Главное знать какой не допустимый уровень по каждому счету, а потом знать что делать если такая неприятность вдруг случилась, по идее если мы знаем что делать с каждым инвестированием при таких вот случаях, нам не страшно ничего по сути кроме не торговых рисков, действительно это очень важное дело знать как действовать в экстремальных условиях, наверно это отличает профессионального инвестора от любителя.

[IRON55]

На мой взгляд, если управляющий выбирает какой-то счет, то он автоматически соглашается с максимальным уровнем просадки, который этот счет допускал в своей истории и, возможно, еще допустит. Поэтому у меня вызывает недоумение включение в портфель агрессивных счетов, которые допускали просадки по 50-60%. Добавляя такие счета в портфель, надо ведь иметь план в голове, как отработать возможные просадки. Как отработать просадку в несколько процентов я знаю - достаточно подстраховки в виде консервативных счетов и готовых портфелей, но как отработать возможную просадку в десятки процентов я не знаю.

[imported_igor0034]

Сообщение от IRON55

На мой взгляд, если управляющий выбирает какой-то счет, то он автоматически соглашается с максимальным уровнем просадки, который этот счет допускал в своей истории и, возможно, еще допустит. Поэтому у меня вызывает недоумение включение в портфель агрессивных счетов, которые допускали просадки по 50-60%. Добавляя такие счета в портфель, надо ведь иметь план в голове, как отработать возможные просадки. Как отработать просадку в несколько процентов я знаю - достаточно подстраховки в виде консервативных счетов и готовых портфелей, но как отработать возможную просадку в десятки процентов я не знаю.

Да, безусловно, нужно смотреть, чтобы счёт за всю историю своей торговли не допускал больших просадок и чтобы умело отрабатывал все просадки. Так вы обезопасите немного тебя. Старайтесь Выбирать консервативные счета, которые никогда не превышали и 10 процентов просадки, а агрессивные счета 25-30 процентов просадки.

[Brainsdonor]

Сообщение от IRON55

На мой взгляд, если управляющий выбирает какой-то счет, то он автоматически соглашается с максимальным уровнем просадки, который этот счет допускал в своей истории и, возможно, еще допустит. Поэтому у меня вызывает недоумение включение в портфель агрессивных счетов, которые допускали просадки по 50-60%. Добавляя такие счета в портфель, надо ведь иметь план в голове, как отработать возможные просадки. Как отработать просадку в несколько процентов я знаю - достаточно подстраховки в виде консервативных счетов и готовых портфелей, но как отработать возможную просадку в десятки процентов я не знаю.

Нууу не совсем согласен, есть счёт Кракен, он допускал просадку и 70%, но уже около года торгует без такой глубокой просадки, я посмотрел даже посделочную торговлю и там видно, что управляющий перешёл на ограничение по просадкам, торговля тоже требует опыта, поэтому я считаю, что не факт повтор такой просадки, нельзя ставить крест на таком счёте, главное выбрать правильную точку входа, чтобы обезопасить себя от просадок

[tata.squirrel]

Сообщение от IRON55

На мой взгляд, если управляющий выбирает какой-то счет, то он автоматически соглашается с максимальным уровнем просадки, который этот счет допускал в своей истории и, возможно, еще допустит. Поэтому у меня вызывает недоумение включение в портфель агрессивных счетов, которые допускали просадки по 50-60%. Добавляя такие счета в портфель, надо ведь иметь план в голове, как отработать возможные просадки. Как отработать просадку в несколько процентов я знаю - достаточно подстраховки в виде консервативных счетов и готовых портфелей, но как отработать возможную просадку в десятки процентов я не знаю.

Да, Вы совершенно правы, чтобы включать в портфель агрессивные счета, необходимо уметь с ними работать. Многие новички, чтобы нарастить свой капитал, предпочитают рисковать и вкладывают свои средства в агрессоров. Это чревато потерей всего капитала. Поэтому, если инвестор не уверен в своих силах и не знает, как отбить большую просадку, лучше и не работать с такими счетами. Пусть прибыль при этом будет меньше, зато доход будет гораздо стабильнее.