Безопасный уровень просадки

[horster]

Сообщение от Brainsdonor

ВОт взять простой пример безопасности просадки, ведь просадка безопасна тогда, когда портфель не показывает убыток, пример топ 15, там всего 15 управляющих, из которых 4 просадочных , 9 показали профит,а результат текущий стремиться к 0, т.ею одну просадку отрабатывают 3 управляющих, а средняя доходность около 2%, поэтому безопасную можно считать исходя из расчётов, зависящих от количества управляющих в вашем портфеле

Дл этого и создается диверсификация, чтобы прибыль одних перекрывала просадки других. Таким образом уменьшается нагрузка на портфель, что является положительным матожиданием. Так вы обезопасите свои средства, даже если просадка достигнет 10% в какой-то момент(не без этого). Всё, что выше, уже можно считать не безопасным уровнем, так как начнется процесс пересиживания убытков, что идет вразрез с правилами управления капиталом.