Анализ работы управляющего ПАММ-счета.

[АлександрЛ]

Сообщение от АлександрЛ

Немного запоздал с этим анализом, но все же сделаю его, так как хочу, чтобы он стал регулярным, потому что он необходим для правильного формирования портфеля.

В теме большое внимание уделяется прибыльным счетам. А для правильного формирования моего портфеля мне необходимы регулярные просадки счетов портфеля, чтобы иметь возможность обоснованно распределять Свободные средства.

Поэтому желательно знать, какие счета наиболее близки к просадке. В качестве такого показателя близости счета к просадке можно принять отношение средней величины беспросадочноного периода к числу недель, прошедших после последней просадки. Назовем этот показатель Показателем надежности счета по просадке - ПНПР.

Вот значения этого показателя для счетов в моем портфеле, у которых после просадки прошло наибольшее число недель.

Для Джиборна ПНПР=(96.1/3.9)/20=24.64/20=1.232, где 24.64-средняя величина беспросадочного периода (ТБПР).

Для Кляксы ПНПР=(96.1/3.9)/11=24.64/11=2.24, ТБПР=24.64 недели.

Для убунта ПНПР=(94.2/5.8)/15=16.24/15=1.082, ТБПР=16.24 недели.

Мне бы очень хотелось, чтобы на этой неделе была просадка у Джиборна, но, как видим наиболее вероятна может быть просадка у убунта, он почти "исчерпал" ТБПР, на следующей неделе у него в инвестфлоу появится иконка - тучка. Среди трех вышеназванных счетов у убунта наибольшая инвестиция, поэтому и потери при просадке будут больше, чем у Джиборна.

Рассмотрим теперь риски, которые ожидают портфель при просадке каждого из этих трех управляющих. Величину просадки будем принимать равной максимальной просадке, зафиксированной в ФастПамме, Процент инвестиции в портфеле также будем брать из того же мониторинга. В результате получаем.

Джиборн 0.20*19.09/100=0.0496%,

Клякса 4.48*25.77/100=1.154%,

убунт 9.19*12.00/100=1.103%.

В целом это не такие уж большие риски. Учитывая, что средняя доходность портфеля за неделю около 2%. Поэтому восстановление портфеля после просадки будет длиться меньше недели (вообще-то, можно подсчитать точно).

Наибольшую опасность для портфеля представляет просадка Кляксы, но нужно отметить, что возможность такой просадки меньше, чем у других счетов, так у него показатель надежности счета по просадке (ПНПР) больше, чем у других счетов.