Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[martinish]

Сообщение от Alexander Fox

Можно в агрессоров и большую сумму инвестировать, если у Вас уж откровенно лишние деньги водятся. Логично предположить, что чем меньше вклад, тем меньше прибыль, и неважно, консервативный счёт или же агрессивный. Идеально взять памм 2.0 и вложиться в кого-нибудь молодого и живенько торгующего.

Ну и разве это гарантирует нам какую то прибыль или полную сохранность вложений? Если лимит по потерям к примеру в 50 процентов, то вернее всего молодой управляющий и доведет нашу инвестицию до такого состояния. В любом случае по моему не стоит инвестировать в счета имеющие минимальную историю торговли.

[IRON55]

Я вообще считаю, что снижение рисков одним только выбором инструмента для инвестирования не добиться. И, боюсь, одной только диверсификацией тоже. Например, первый же мой опыт инвестирования только в консерваторов, закончился 10%-ным убытком. Для работы с рисками нужны более сложные тактические действия. Например, в случае с консерваторами (учитывая наличие статистики и понимания, что у них примерно одинаковые значения доходности и уровня просадки) поможет ребалансировка. В случае с агрессорами может помочь ограничение уровня просадки (благо появился брокер с таким сервисом). Ну и так далее. Только такими действиями вы сможете минимизировать риск. Ищем подобные способы и делимся ими здесь.

[antonull]

Сообщение от martinish

Вот только возникает вопрос, а каким образом мы устроим это ограничение. Надеяться на то что управляющий агрессор выполнит свои обещания я думаю далеко не всегда стоит. На то он и агрессор... Так что наверное остается в таком случае лишь ждать когда сам памм сервис предложит какие то варианты. Но самое лучше по мне так это не создавать самим себе таких проблем и просто не инвестировать в агрессоров.

Ну ведь мы обсуждали этот вопрос, в памм системе альпари есть такая возможность выставления ограничения по убыткам, при достижения которых средства автоматически выводятся из этого памма на ваш баланс у брокера. К сожалению у других брокеров такой возможности нет, поэтому данную стратегию нельзя использовать в полной мере, применительно ко всему инвестиционному портфелю.

[alex0721]

Сообщение от IRON55

Я вообще считаю, что снижение рисков одним только выбором инструмента для инвестирования не добиться. И, боюсь, одной только диверсификацией тоже. Например, первый же мой опыт инвестирования только в консерваторов, закончился 10%-ным убытком. Для работы с рисками нужны более сложные тактические действия. Например, в случае с консерваторами (учитывая наличие статистики и понимания, что у них примерно одинаковые значения доходности и уровня просадки) поможет ребалансировка. В случае с агрессорами может помочь ограничение уровня просадки (благо появился брокер с таким сервисом). Ну и так далее. Только такими действиями вы сможете минимизировать риск. Ищем подобные способы и делимся ими здесь.

О выборе какого инструмента вы говорите? На мой взгляд грамотная диверсификация может полностью решить проблему с высокими рисками. А на мой взгляд это самое главное, главное чтобы риски были не высокими, а полностью от риска избавится не возможно. Так как где нет риска там нет и прибыли. При инвестирование нужно ориентироваться только на консерваторов, а про агрессивные счета сразу же забыть. Никакое ограничение просадки не поможет если речь идет о агрессорах.

[martinish]

Сообщение от alex0721

О выборе какого инструмента вы говорите? На мой взгляд грамотная диверсификация может полностью решить проблему с высокими рисками. А на мой взгляд это самое главное, главное чтобы риски были не высокими, а полностью от риска избавится не возможно. Так как где нет риска там нет и прибыли. При инвестирование нужно ориентироваться только на консерваторов, а про агрессивные счета сразу же забыть. Никакое ограничение просадки не поможет если речь идет о агрессорах.

Правильно, в случае с агрессорами ограничение просадки совсем не дает того, чего от нее ждут. Абсолютное большинство агрессоров теряют и свои деньги и инвестиции. И если мы вложились в агрессора и ограничили лимит потерь 10 процентами, то что потом, после этой фиксации..? Вложимся в другого агрессора? Это не грамотный РМ, это просто растягивание "удовольствия"...

[alex0721]

Сообщение от martinish

Правильно, в случае с агрессорами ограничение просадки совсем не дает того, чего от нее ждут. Абсолютное большинство агрессоров теряют и свои деньги и инвестиции. И если мы вложились в агрессора и ограничили лимит потерь 10 процентами, то что потом, после этой фиксации..? Вложимся в другого агрессора? Это не грамотный РМ, это просто растягивание "удовольствия"...

Растягивание удовольствия... Какое-то сомнительное удовольствие получается) Уже несколько недель наблюдаю за счетом в 2,000,000 долларов и управляющий на таком счете умудрятся терять по 3-12% за день и теряет по несколько дней подряд. Я думал что большой счет является гарантом, а теперь понимаю что агрессоров не останавливает ничего и вывод только один работать нужно с консервативными управляющими.

[дёса]

Это программа просто супер. Кстати кто- то знает, где ее можно скачать, она подходит не только к памму но и конечно же к обычному счету. Она не позволяет потерять за день, за неделю, за месяц больше, чем в этой программе заложено. Автоматически закрываются ордера и все, торговать в определенный период нельзя будет. Пока не разрешит программа. у самого есть, но только на листочке, а так будет программа действовать, на много лучше.

[valera]

Сообщение от alex0721

О выборе какого инструмента вы говорите? На мой взгляд грамотная диверсификация может полностью решить проблему с высокими рисками. А на мой взгляд это самое главное, главное чтобы риски были не высокими, а полностью от риска избавится не возможно. Так как где нет риска там нет и прибыли. При инвестирование нужно ориентироваться только на консерваторов, а про агрессивные счета сразу же забыть. Никакое ограничение просадки не поможет если речь идет о агрессорах.

Деверсификация сможет ограничить убыток по всему инвестиционному портфелю. Но никак не защитит от слива любой из ПАММов портфеля. Теперь о том, как можно использовать функцию ограничения убытков: у каждого управляющего есть своя торговая система, любая торговая система имеет допустимый процент просадки. Так вот выставляем уровень убытка чуть ниже допустимой просадки ТС. Дальше всё логично: если система управляющего даёт сбои ниже декларируемого уровня - значит управляющий не выполняет (или не может выполнить) свои обещания - следовательно легче уйти из ПАММа с минимальными потерями.

[Niagara]

Сообщение от valera

Деверсификация сможет ограничить убыток по всему инвестиционному портфелю. Но никак не защитит от слива любой из ПАММов портфеля. Теперь о том, как можно использовать функцию ограничения убытков: у каждого управляющего есть своя торговая система, любая торговая система имеет допустимый процент просадки. Так вот выставляем уровень убытка чуть ниже допустимой просадки ТС. Дальше всё логично: если система управляющего даёт сбои ниже декларируемого уровня - значит управляющий не выполняет (или не может выполнить) свои обещания - следовательно легче уйти из ПАММа с минимальными потерями.

Только что делать, когда управляющий не дает никакой информации о своей стратегии? Для того, чтобы так глубоко анализировать риски надо неплохо разбираться в торговле. Думаю, что далеко не каждый управляющий настолько глубоко разбирается в торговле.

[martinish]

Сообщение от Niagara

Только что делать, когда управляющий не дает никакой информации о своей стратегии? Для того, чтобы так глубоко анализировать риски надо неплохо разбираться в торговле. Думаю, что далеко не каждый управляющий настолько глубоко разбирается в торговле.

О стратегии информации в принципе и не надо. Достаточно знать какой допустимый уровень просадки управляющий считает разумным, после которого уже торговля будет остановлена. А вот насколько этому можно верить и сможет ли управ выполнить свои обещания, не трудно понять по тому какая загрузка депозита применяется.