Тестирование и оптимизация советников

[sergey339]

Сообщение от Гера

Ребята, спасибо, столько нового узнала в нашей беседе!Еще вопрос играет ли роль количество сделок совершенных советником при тестировании? Просто я вычитала на одном из форумав посвященных этой теме, что для того, чтобы полученные результаты считать действительными, количество сделок должно быть не менее 80, ну это для того, чтоб выявить сочетание прибыльных и убыточных сделок...Или количество сделок не играет роли?

Мне кажется, что при тестировании соотношение прибыльных и убыточных сделок не играют никакого значения, потому что одна прибыльная сделка может перекрывать десять убыточных, ну и наоборот соответственно. Исходя из этого и количество сделок не играет роли, главное за какой период по продолжительности проводилось тестирование, а также сколько прибыли мы получили и при каких рисках...

[Natash@]

Сообщение от Гера

Ребята, спасибо, столько нового узнала в нашей беседе!Еще вопрос играет ли роль количество сделок совершенных советником при тестировании? Просто я вычитала на одном из форумав посвященных этой теме, что для того, чтобы полученные результаты считать действительными, количество сделок должно быть не менее 80, ну это для того, чтоб выявить сочетание прибыльных и убыточных сделок...Или количество сделок не играет роли?

Для статистических выводов рекомендуемое количество сделок 100. Но мне кажется лучше делать выводы об необходимом количестве сделок для тестирования исходя из особенностей торговой системе. Я придерживаюсь мнения что плохой результат торговли советника или ТС вы уведите практически сразу, а хорошую сову или ТС лучше подольше пот естировать для уверенности.

[greutref]

Сообщение от Гера

Ребята, спасибо, столько нового узнала в нашей беседе!Еще вопрос играет ли роль количество сделок совершенных советником при тестировании? Просто я вычитала на одном из форумав посвященных этой теме, что для того, чтобы полученные результаты считать действительными, количество сделок должно быть не менее 80, ну это для того, чтоб выявить сочетание прибыльных и убыточных сделок...Или количество сделок не играет роли?

А как же,конечно важно количество общих сделок,так как со сделок же вы прибыль получаете.И из них потом высчитывается коэффициент прибыльности,он там вверху пишется на отчете,вы смотрите и сразу становится понятно - хорошая торговая система заложена или чего то не хватает.И количество сделок чем больше тем лучше , 80 сделок это минимум сколько сможет посчитать тестер.А вообще делайте по нескольку тысяч сделок для верности.

[Гера]

Сообщение от sergey339

Мне кажется, что при тестировании соотношение прибыльных и убыточных сделок не играют никакого значения, потому что одна прибыльная сделка может перекрывать десять убыточных, ну и наоборот соответственно. Исходя из этого и количество сделок не играет роли, главное за какой период по продолжительности проводилось тестирование, а также сколько прибыли мы получили и при каких рисках...

Да, риски конечно нужно учитывать, но если советник делает больше убыточных сделок, разве это не говорит о том, что лучше его не испытывать на реальном счете? Мне бы к примеру страшно было бы ставить такую сову, потому что вдруг сумма прибыли не будет перекрывать сумму убытка... Даже оптимизация такого советника может не дать нужного результата.

[Natash@]

Сообщение от Гера

Да, риски конечно нужно учитывать, но если советник делает больше убыточных сделок, разве это не говорит о том, что лучше его не испытывать на реальном счете? Мне бы к примеру страшно было бы ставить такую сову, потому что вдруг сумма прибыли не будет перекрывать сумму убытка... Даже оптимизация такого советника может не дать нужного результата.

Необходимо обращать внимание на процент прибыльных сделок и соотношение прибыли и убытка в них. К примеру, прибыльных сделок 30%, но соотношение прибыли и убытка у них отличное 5/1. Это будет достаточно прибыльный советник, который останется лишь протестировать на большом промежутке времени и, в случае успешного теста, запускать на реал.

[Гера]

Сообщение от Natash@

Необходимо обращать внимание на процент прибыльных сделок и соотношение прибыли и убытка в них. К примеру, прибыльных сделок 30%, но соотношение прибыли и убытка у них отличное 5/1. Это будет достаточно прибыльный советник, который останется лишь протестировать на большом промежутке времени и, в случае успешного теста, запускать на реал.

Ясно. В любом случае, после после оптимизации необходимо оценить не только сделки, а и некоторые показатели советника (у каждого советника свои настройки), а также проанализировать отчет. Я как то интересовалась по количеству сделок у другого трейдера, он тоже мне сказал, что и Сергей, что советники разные бывают, одни могут 80 сделок сделать за пору дней, а другие их совершают гораздо меньше и на количество сделок обращать внимание не стоит...Во-общем мой вывод, что нужно учитывать все параметры в комплексе, и без аналитического склада ума тут не обойтись никак

[Demonchikkiev]

Сообщение от Natash@

Для статистических выводов рекомендуемое количество сделок 100. Но мне кажется лучше делать выводы об необходимом количестве сделок для тестирования исходя из особенностей торговой системе. Я придерживаюсь мнения что плохой результат торговли советника или ТС вы уведите практически сразу, а хорошую сову или ТС лучше подольше потестировать для уверенности.

Да ну как можно определить сколько лучше осуществить сделок, что бы понять прибыльность советника или его риски для Вашего депозита. А если допустим советник нацелен на долгосрочную торговлю, это сколько, лет пять тестировать его, или на скальпинг, это вообще за два дня можно будет протестировать.

[Natash@]

Сообщение от Demonchikkiev

Да ну как можно определить сколько лучше осуществить сделок, что бы понять прибыльность советника или его риски для Вашего депозита. А если допустим советник нацелен на долгосрочную торговлю, это сколько, лет пять тестировать его, или на скальпинг, это вообще за два дня можно будет протестировать.

Да если советник рассчитан на долгосрочную торговлю то тестировать нужно пять и больше лет для получения 100 сделок для каких-то первичных выводов. Ну не по 20 сделкам же судить о советнике! Тем более я понимаю если бы анализ результативности происходил вручную, лень, жалко времени, а в тестере стратегий тест проводится за минуты иногда необходимо лишь котировки подгрузить.

[sergey339]

Сообщение от Гера

Да, риски конечно нужно учитывать, но если советник делает больше убыточных сделок, разве это не говорит о том, что лучше его не испытывать на реальном счете? Мне бы к примеру страшно было бы ставить такую сову, потому что вдруг сумма прибыли не будет перекрывать сумму убытка... Даже оптимизация такого советника может не дать нужного результата.

В такой ситуации все конкретно зависит от алгоритма по которому работает советник. Может быть какой-нибудь умный трейдер придумает способ ограничивать убытки, но при движении в верном направлении вытягивать тренд сполна, по каким-нибудь специальным математическим алгоритмам. А если сумма прибыли не будет перекрывать сумму убытка, то это не тот советник о котором ведется речь...))

[Фейрик]

Сообщение от Natash@

Да если советник рассчитан на долгосрочную торговлю то тестировать нужно пять и больше лет для получения 100 сделок для каких-то первичных выводов. Ну не по 20 сделкам же судить о советнике! Тем более я понимаю если бы анализ результативности происходил вручную, лень, жалко времени, а в тестере стратегий тест проводится за минуты иногда необходимо лишь котировки подгрузить.

А как в обще можно понять рассчитан ли советник на долгосрочную торговлю или на пару недель, например? Я думаю, если уж и тестировать советника, то лучше всегда брать период по больше. Хотя, все равно сомневаюсь, что результатам теста на истории можно верить. Там даже сливаторы показывают неплохие результаты.