Стратегия и тактика памм-инвестирования

[Vlladimir1]

Сообщение от Crosh

Принцип стратегии инвестирования основанной на ребелансировке описан в первом посте этой темы. Построен он на том, что при наличии определенной суммы денег, вы инвестирования их в несколько счетов, и по истечению определенного периода, оцениваете эффективность каждого отдельного счета и распределяете средства в соответствии с анализом.

Я так понимаю, что эту стратегию можно использовать только в том случае, если предполагается постоянное реинвестирование средств? Если инвестор каждый месяц выводит всю прибыль, то по сути ему нечем ребалансировкой заниматься или как вообще в случаях вывода прибыли пользоваться такой стратегией инвестирования?

[АлександрЛ]

У меня к основателю и участникам темы такой вопрос.

Я решил начать инвестиционную деятельность с 10$ (большая просьба не обсуждать правильнось этого решения, не в этом сейчас вопрос). Первые 10$ инвестировал в Джиборна. Диверсификация риска в данном случа невозможна. Мне приходится работать только с этим ПАММом.

В настоящий момент на ПАММе согласно фастпамму мой доход 2.05%, хороший доход. ПАММ давно не был в просадке, поэтому вероятность появления ее велика.

Что если сделать так. Досрочно снять инвестицию, останется не 10.20$, а 10.2*0.65=6.63$ (штраф за досрочное снятие 65%). Тогда на случай возможной просадки, а она возможно, так как ее долго не было, потери будут меньше. В начале следующей недели пополнить счет 10$ - минимальной суммой.

Спасибо всем принявшим участие в обсуждении вопроса.

[Vlados25]

Сообщение от Crosh

Суть не в том что бы выравнивать доли в каждом из счетов, а в том что вы в определенный период в зависимости от работы управляющего и результатов на инструменте предоставляете одним инструментам больше инвестиций другим меньше или вообще добавляете новые счета и отключаете старые.

Согласен с вами, часто на практике инвесторы используют такой подход даже не подозревая что это отдельная тактика инвестирования. Простой пример - персеус показал просадку, после этого его долю стоит повысить, через неделю процентов на 10 снижаем, через ещё одну неделю опять снижаем и так далее. В итоге мы в наиболее прибыльные недели инвестируем по максимуму, а в наиболее убыточные - минимум.

[Crosh]

Сообщение от Vlados25

Согласен с вами, часто на практике инвесторы используют такой подход даже не подозревая что это отдельная тактика инвестирования. Простой пример - персеус показал просадку, после этого его долю стоит повысить, через неделю процентов на 10 снижаем, через ещё одну неделю опять снижаем и так далее. В итоге мы в наиболее прибыльные недели инвестируем по максимуму, а в наиболее убыточные - минимум.

То есть вы предлагаете уменьшать сумму инвестируемую в определенный счет, после каждого роловера в ожидании просадки,а после неё инвестировать по максимуму? возникает два вопроса: а что если просадка наступит позже чем мы дойдем до минимальной суммы, и что если просадка будет затяжной?

[galat]

Сообщение от Crosh

НУ получается что да))) очень часто инвестора работают по каким то стратегия, но это у них происходит не умышлено а как бы на чувствах. но тем не мене стратегии в основе имеют несколько основных принципов. Так что нет ничего странного в том что вы работая по своей стратегии не имели даже понятия о том что она имеет официальное обозначение)

Ну вообще у меня следующие принципы - к концу недели я вывожу с памм счетов все что только можно вывести не используя досрочный вывод - что бы было удобнее инвестировать. На выходных определяю памм счета которые наиболее вероятно принесут прибыль и увеличиваю их долю, те, у которых большая вероятность попасть в просадку получают либо пониженную долю либо вообще исключаются из портфеля.

[Sasha59]

Сообщение от andrstar

Перемен вполне может хватить если менять где то 30% счетов в портфеле. Остальные тоже периодически могут выводиться но только на время возможной просадки. А работать с теми что изучены давно и имеют стаж 2-3 года проще потому что знаешь их уже хорошо и можно достаточно уверенно предсказать поведение. А вот новички они и есть новички. Что нибудь выкинут будешь потом жалеть пол года.

Не спорю, ведь менять свою стратегию инвестирования полностью уже после 1 месяца нельзя. Уровень в 30% переформировании портфеля вполне нормальный, ведь в любом случае придется изменять состав портфеля. Просто получается, что стратегия меняется полностью через пол года-год, как и состав счетов. Постепенно, основной косяк счетов заменяется другим.

[iSergio]

Сообщение от АлександрЛ

У меня к основателю и участникам темы такой вопрос.

Я решил начать инвестиционную деятельность с 10$ (большая просьба не обсуждать правильнось этого решения, не в этом сейчас вопрос). Первые 10$ инвестировал в Джиборна. Диверсификация риска в данном случа невозможна. Мне приходится работать только с этим ПАММом.

В настоящий момент на ПАММе согласно фастпамму мой доход 2.05%, хороший доход. ПАММ давно не был в просадке, поэтому вероятность появления ее велика.

Что если сделать так. Досрочно снять инвестицию, останется не 10.20$, а 10.2*0.65=6.63$ (штраф за досрочное снятие 65%). Тогда на случай возможной просадки, а она возможно, так как ее долго не было, потери будут меньше. В начале следующей недели пополнить счет 10$ - минимальной суммой.

Спасибо всем принявшим участие в обсуждении вопроса.

С одной стороны такой вариант вполне приемлем, поскольку уменьшает потери в результате возможной просадки. Но, с другой стороны, 35% Вашего капитала будут просто болтаться на балансе и не принимать участия в инвестировании. И сколько вы будете её там держать? Пока не наступит просадка? А, если она наступит только через месяц или два, что для Джборна вполне возможно? Лично я бы вообще ничего не выводил или выводил только прибыль, чтобы было чем долиться при просадке

[АлександрЛ]

Сообщение от iSergio

С одной стороны такой вариант вполне приемлем, поскольку уменьшает потери в результате возможной просадки. Но, с другой стороны, 35% Вашего капитала будут просто болтаться на балансе и не принимать участия в инвестировании. И сколько вы будете её там держать? Пока не наступит просадка? А, если она наступит только через месяц или два, что для Джборна вполне возможно? Лично я бы вообще ничего не выводил или выводил только прибыль, чтобы было чем долиться при просадке

Вы не совсем поняли, что я имел ввиду. Продолжу пояснение на примере в моем сообщении. Я снимаю с ПАММа Джборна 10.20-6.63=3.67$, так как прибыль достигла довольно значительной величины, больше средней за неделю. В начале следующей недели я снова счет 10$, дополнительных тут 10-3.67=6.33$.

Такая операция делается только в том случае, если в начале недели прибыль значительная, и, чтобы уменьшить потери от возможной просадки в течение оставшейся части недели, ведь на счету в ПАММе осталось не 10.20$, а 6.63$.

35% капитала будут болтаться на балансе только часть недели. В начале новой недели они снова будут инвестицией.

[FirstX]

Сообщение от АлександрЛ

Вы не совсем поняли, что я имел ввиду. Продолжу пояснение на примере в моем сообщении. Я снимаю с ПАММа Джборна 10.20-6.63=3.67$, так как прибыль достигла довольно значительной величины, больше средней за неделю. В начале следующей недели я снова счет 10$, дополнительных тут 10-3.67=6.33$.

Такая операция делается только в том случае, если в начале недели прибыль значительная, и, чтобы уменьшить потери от возможной просадки в течение оставшейся части недели, ведь на счету в ПАММе осталось не 10.20$, а 6.63$.

35% капитала будут болтаться на балансе только часть недели. В начале новой недели они снова будут инвестицией.

Ну, а тут вам смысла просто не будет выводить средства досрочно, так как вы не очень знакомы с работой управляющего. А именно, когда он нарабатывает свою обычную прибыль на недели, хоть в понедельник, хоть во вторник, он не лезет в рынок, чтобы ещё пробовать заработать на этой неделе, как это делают некоторые другие управляющие. Поэтому в такой тактике работы просто нет смысла. И вы тут ещё похоже не учли то, что существуют правила досрочного вывода, по которым вы не сможете выводить досрочно каждую неделю средства из данного счёта, так как у него ТП равен двум неделям, а выводить таким образом можно только 1 раз за ТП.

[iSergio]

Сообщение от FirstX

Ну, а тут вам смысла просто не будет выводить средства досрочно, так как вы не очень знакомы с работой управляющего. А именно, когда он нарабатывает свою обычную прибыль на недели, хоть в понедельник, хоть во вторник, он не лезет в рынок, чтобы ещё пробовать заработать на этой неделе, как это делают некоторые другие управляющие. Поэтому в такой тактике работы просто нет смысла. И вы тут ещё похоже не учли то, что существуют правила досрочного вывода, по которым вы не сможете выводить досрочно каждую неделю средства из данного счёта, так как у него ТП равен двум неделям, а выводить таким образом можно только 1 раз за ТП.

Действительно, что касается именно этого управляющего, то какой смысл досрочного вывода средств, если он и так уже не будет торговать? И как можно узнать, какая сделка будет прибыльна? Я не думаю. что стоит досрочно выходить в случае одной минусовой сделки, поскольку следующая может быть и прибыльной. Другими словами, я всё-таки придерживаюсь мнения что нужно или не выходить вообще и всё время проводить реинвестирование, или выводить на баланс только прибыль, чтобы при просадке долиться. Но тогда она не будет участвовать в торговле.