Безопасный уровень просадки

[Moon]

Сообщение от MsWik

Безопасный уровень просадки зависит в первую очередь от доходности инструмента, и равен средней доходности за несколько торговых периодов. Если средняя доходность условно говоря равно 5-7% то допустимо будет иметь максимальную просадку до 20%, при чем за 0 брать среднюю доходность. Плюс я думаю что нужно считать не просто среднюю просадку, а так же считать среднее отклонение, так как одно дело если счет дает 4-10% а совсем другое если 0-20%.

В свете последних событий я еще думаю, что надо и рассматривать безопасность просадки не только по размеру, но и по тому, как управляющий ее получил.Пример банальный - Фетисов.Его просадку в этом ТП назвать безопасной можно только по размеру, потоу что он неплохо зарабатывал и иногда по идее может допустить -7.8.5 инвестору, но тот факт, что такая огромная просадка образовалась в 1 сделку, говорит о завышении рисков, в данном случае длинном стопе, такая просадка уже не безопасна.