Больше трейдеров - выше эффективность? (Часть 2)

[horster]

Сообщение от Тиласми

Как работают много сразу видно по индексу i500 где больше 20 управляющих, все на подбор, но еженедельно кто-то из них проседает на разную глубину. И это отражается на индексе. Так же и с вашим вариантом портфеля, вроде и диверсификация, но переизбыток ПАММ приводит к обратному эффекту. Это не шибко выгодно. Получается, что чем больше трейдеров, тем не лучше, а надо прежде подумать.

Большое количество паммов в портфеле создают не выше прибыль, а проблемы с их просадками. Не могут все без исключения торговать в плюс. И получается, что на 20-ть паммов только половина работает с положительным результатом, которая и старается обеспечить максимальный прирост. Плюс старается перекрыть степень убытков остальных десяти. Так какой смысл держать минусовых управов, если достаточно ограничиться теми, кто даёт положительный эффект?