Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[5Andrey2006]

Сообщение от Alisa

При чем тут реинвестирование?Вы же не обязательно будете от агрессивного портфеля получать убытки, если будет получен убыток, то значит будете реинвестировать позже, когда он будет отработан и будет получена прибыль, это и так понятно.Просто исходя из влияния агрессивной составляющей на весь портфель, чтобы риски были максимально снижены, то лучше порог в 5% от капитала не превышать.

Совершенно верно. Агрессивным счетам нельзя отводить в портфеле много средств, так как они сильно проседают, а значит перекрыть их просадку консервативным счетам не удастся. Поэтому агрессорам надо отводить 5-10% своего капиталла и эти средства лучше вкладывать в готовые агрессивные продукты. Таким образом, Вы немного уменьшите риски.

[Pro100Trader]

Сообщение от 5Andrey2006

Совершенно верно. Агрессивным счетам нельзя отводить в портфеле много средств, так как они сильно проседают, а значит перекрыть их просадку консервативным счетам не удастся. Поэтому агрессорам надо отводить 5-10% своего капиталла и эти средства лучше вкладывать в готовые агрессивные продукты. Таким образом, Вы немного уменьшите риски.

Разумное ограничение убытков - главный момент в работе инвестора. он должен всегда помнить и работать над риск-менеджментом. Если в ходе работы появляется возможность снизить риски, то такой возможностью никогда не следует пренебрегать. Обратные действия в виде повышения рисков (например агрессивные инструменты) выполнятся могут только в случае крайней необходимости.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от 5Andrey2006

Совершенно верно. Агрессивным счетам нельзя отводить в портфеле много средств, так как они сильно проседают, а значит перекрыть их просадку консервативным счетам не удастся. Поэтому агрессорам надо отводить 5-10% своего капиталла и эти средства лучше вкладывать в готовые агрессивные продукты. Таким образом, Вы немного уменьшите риски.

Риски нужно контролировать, агрессивные же инструменты не всегда позволяют выполнять такие манипуляции. Только в том случае, когда вы можете себе позволить потерять несколько процентов, около 5%, вы можете себе позволить использовать агрессивные счета. До этого момента на такие инструменты ориентироваться не стоит.

[Alisa]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Риски нужно контролировать, агрессивные же инструменты не всегда позволяют выполнять такие манипуляции. Только в том случае, когда вы можете себе позволить потерять несколько процентов, около 5%, вы можете себе позволить использовать агрессивные счета. До этого момента на такие инструменты ориентироваться не стоит.

Я думаю, что определять, сколько процентов отдать агрессорам нужно так-для начала собрать портфель из тех агрессивных счетов, которые вам нравятся и в которые вы решили инвестировать, потом посчитать их максимальную и среднюю просадку за все время существования и этот процент должен составлять не более 1-2% от капитала.Таким образом риск-менеджмент будет соблюден и необходимые пропорции соотношения агрессоров и умеренно-консервативных счетов тоже.

[MsWik]

Сообщение от Alisa

Я думаю, что определять, сколько процентов отдать агрессорам нужно так-для начала собрать портфель из тех агрессивных счетов, которые вам нравятся и в которые вы решили инвестировать, потом посчитать их максимальную и среднюю просадку за все время существования и этот процент должен составлять не более 1-2% от капитала.Таким образом риск-менеджмент будет соблюден и необходимые пропорции соотношения агрессоров и умеренно-консервативных счетов тоже.

А что значит среднюю просадку, максимальную то понятно. То есть например возьмем счет который имел на истории много незначительных просадок, при этом стабильно шел в верх. Мне кажется что тут еще важно знать и количество сильно агрессивных сделок на счете. Да и 1-2% это очень мало, как правило рекомендуют вкладывать в агрессивные счета примерно 10-20% ото основного капитала - ведь если счета например 2--3 то просадку одного могут вытянуть другие агрессоры.

[Pro100Trader]

Сообщение от Alisa

Я думаю, что определять, сколько процентов отдать агрессорам нужно так-для начала собрать портфель из тех агрессивных счетов, которые вам нравятся и в которые вы решили инвестировать, потом посчитать их максимальную и среднюю просадку за все время существования и этот процент должен составлять не более 1-2% от капитала.Таким образом риск-менеджмент будет соблюден и необходимые пропорции соотношения агрессоров и умеренно-консервативных счетов тоже.

Достаточно интересная идея, спасибо. Действительно если использовать в качестве противовеса сразу несколько агрессивных счетов они запросто могут уравновешивать и сбалансировать друг друга. Но есть вероятность и того, что просадку в какой-то момент допустят более половины управляющих. Тут наверное уже нужно будет выходить из рынка в принудительном порядке.

[Alisa]

Сообщение от MsWik

А что значит среднюю просадку, максимальную то понятно. То есть например возьмем счет который имел на истории много незначительных просадок, при этом стабильно шел в верх. Мне кажется что тут еще важно знать и количество сильно агрессивных сделок на счете. Да и 1-2% это очень мало, как правило рекомендуют вкладывать в агрессивные счета примерно 10-20% ото основного капитала - ведь если счета например 2--3 то просадку одного могут вытянуть другие агрессоры.

Кто-то советует, я не советую.Для меня только агрессивный фонд может занимать 10% инвестиционного капитала, все остальное -нет.Средняя просадка - это сумма просадок всех счетов, входящих в агрессивный портфель, поделенная на количество просадок агрессивных счетов.Незначительные просадки там вряд ли будут.Это же агрессоры.Разбирать надо каждый отдельный случай, чтобы правильно определить долю агрессоров в портфеле - зависит и от количества просадок, то есть частоты, и от того максимальные как часто случаются, и от того сколько управляющих в истории максимум проседало одновременно.

[Кекс]

Сообщение от Pro100Trader

Достаточно интересная идея, спасибо. Действительно если использовать в качестве противовеса сразу несколько агрессивных счетов они запросто могут уравновешивать и сбалансировать друг друга. Но есть вероятность и того, что просадку в какой-то момент допустят более половины управляющих. Тут наверное уже нужно будет выходить из рынка в принудительном порядке.

Вот я сейчас взял несколько агрессивных индексов и будем смотреть, что из этого получится... Надеюсь, что 7 агрессоров в портфеле, смешанные с консервативными ПАММ счетами создадут некий баланс и в итоге, я получу прибыль, пусть и консервативную. Всё равно, в качестве эксперемента использую такой вот риск менеджмент, ограничение убытков по агрессивным счетам их количеством и диверсификацией.

[5Andrey2006]

Сообщение от Alisa

Я думаю, что определять, сколько процентов отдать агрессорам нужно так-для начала собрать портфель из тех агрессивных счетов, которые вам нравятся и в которые вы решили инвестировать, потом посчитать их максимальную и среднюю просадку за все время существования и этот процент должен составлять не более 1-2% от капитала.Таким образом риск-менеджмент будет соблюден и необходимые пропорции соотношения агрессоров и умеренно-консервативных счетов тоже.

Конечно, чем меньше мы отдадим капитала агрессорам, тем лучше мы обезопасим его. Но если учесть что вход в счета 100$, то для того что б выдержать предложенные Вами 1-2% от капитала агрессорам, капитал должен быть 10k$. Я думаю не иу каждого инвестора есть такой капитал, но это ведь не значит что им запрещено инвестировать в агрессивные счета. Поэтому стоит увеличить процент для инвестирования в агрессоров до 10-15%.

[MsWik]

Сообщение от Alisa

Кто-то советует, я не советую.Для меня только агрессивный фонд может занимать 10% инвестиционного капитала, все остальное -нет.Средняя просадка - это сумма просадок всех счетов, входящих в агрессивный портфель, поделенная на количество просадок агрессивных счетов.Незначительные просадки там вряд ли будут.Это же агрессоры.Разбирать надо каждый отдельный случай, чтобы правильно определить долю агрессоров в портфеле - зависит и от количества просадок, то есть частоты, и от того максимальные как часто случаются, и от того сколько управляющих в истории максимум проседало одновременно.

Да но данная информация бессистемна. То есть на пантеоне например я не знаю как посмотреть то что вы говорите полностью. А по поводу явных агрессоров - то как правило там все равно счета с ожидаемой доходностью до 20% в месяц, больше мало кто дает да и живет как правило не долго что бы его включать в данные продукты. Так что агрессивный ПАММ фонд - весьма условно агрессивны.