Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Alisa]

Сообщение от MsWik

А что значит среднюю просадку, максимальную то понятно. То есть например возьмем счет который имел на истории много незначительных просадок, при этом стабильно шел в верх. Мне кажется что тут еще важно знать и количество сильно агрессивных сделок на счете. Да и 1-2% это очень мало, как правило рекомендуют вкладывать в агрессивные счета примерно 10-20% ото основного капитала - ведь если счета например 2--3 то просадку одного могут вытянуть другие агрессоры.

Кто-то советует, я не советую.Для меня только агрессивный фонд может занимать 10% инвестиционного капитала, все остальное -нет.Средняя просадка - это сумма просадок всех счетов, входящих в агрессивный портфель, поделенная на количество просадок агрессивных счетов.Незначительные просадки там вряд ли будут.Это же агрессоры.Разбирать надо каждый отдельный случай, чтобы правильно определить долю агрессоров в портфеле - зависит и от количества просадок, то есть частоты, и от того максимальные как часто случаются, и от того сколько управляющих в истории максимум проседало одновременно.