Безопасный уровень просадки

[WarnerDC]

Сообщение от Moon

В свете последних событий я еще думаю, что надо и рассматривать безопасность просадки не только по размеру, но и по тому, как управляющий ее получил.Пример банальный - Фетисов.Его просадку в этом ТП назвать безопасной можно только по размеру, потоу что он неплохо зарабатывал и иногда по идее может допустить -7.8.5 инвестору, но тот факт, что такая огромная просадка образовалась в 1 сделку, говорит о завышении рисков, в данном случае длинном стопе, такая просадка уже не безопасна.

Да вообще безопасный уровень просадки - это немного эфемерный показатель для анализа. То есть к "безопасности" просадки примыкают множество вспомогательных факторов - количество убыточных сделок, частота просадки, средний уровень просадки по ММ, и так далее. Тот же Фетисов в предыдущий раз допустил реально безопасную просадку - просел на -8% не сразу, а постепенно, срезал убыток на корню, а вот сейчас просел на -17% за счет одной сделки! Раз на раз не приходится, и это рынок.